Понятие «ликвидности» на рынке Форекс

Понятие «ликвидности» на рынке Форекс

Познавательные статьи

Дорогие трейдеры, работающие на Форексе! Вам, наверное, не однократно приходилось слышать, что рынок Форекс лидирует по уровню ликвидности. Что это может значить? Что на самом деле подразумевает «ликвидность»? Чем опасен низкий уровень ликвидности? Как обстоят дела с ликвидностью внутри брокерской компании? Все это и многое другое более детально рассмотрим в тексте данной статьи.

Присутствие ликвидности на том или ином финансовом рынке свидетельствует о многих преимуществах. Если случилось так что не удалось разобрать основные положительные характеристики ликвидности, то вполне возможно что стоит поинтересоваться об этом у кого – нибудь другого. Лучше задать вопрос тому, кто занимался продажей недвижимого имущества во времена кризиса или у того трейдера который случайно открыл позицию незадолго до того как вышла очень важная новость и стала причиной резкого разворота тренда. Все эти люди стали заложниками ситуации, поскольку у них просто не было возможность выполнить выход из сделки именно в тот момент времени, когда им хотелось. Причиной этому стал низкий уровень ликвидности рынка.

Понятие ликвидности

Само название говорит за себя. Ликвидность это возможность в максимально короткое время и с минимальными потерями ликвидировать тот или иной вид актива. Другими словами – это присутствие существенной степени спроса с предложениями. Вот, к примеру, необходимо продать очень популярный телефон. Понятно, что в связи с его популярностью сделать это не так уж и сложно. Нужно лишь запросить за него адекватную стоимость, и все сделано. Исходя из этого, можно сделать вывод, что этот телефон относится к категории ликвидного товара, а это значит, что его можно не только легко продать, но и приобрести.

Дальше рассмотрим ситуацию, когда нужно продать уже не новый диван, у которого есть масса дефектов. Он продастся так же легко, как и телефон? Скорее нет, чем да! Возможно, придется сделать достаточно большую скидку. В виду этого нужно задать вопрос относительно того настолько данный диван считается товаром с большой ликвидностью. Понятно, что уровень его ликвидности низкий.

Понятие «ликвидности» на рынке Форекс

Пора перейти к более предметному разговору и вернутся к рассмотрению валютного рынка Форекс. Сразу стоит сказать, что показатель ликвидности характеризует степень заинтересованности участников друг в друге, а также торговых показателях за определённый промежуток времени. Проще говоря, для рынка со значительным уровнем ликвидности характерен большой спрос и предложения. Если показатель ликвидности достаточно высокий, то есть возможность реализовать большую позицию.

Подойдя к вопросу как простой трейдер можно сказать, что показатель ликвидности чаще всего выражается в изменениях показателя волатильности. В условиях высокой ликвидности рынка стоимость перемещается очень медленно, при высокой консистентности котировок. К категории самых ликвидных валют относится валютная пара EUR/USD. На структуре графика отображено спокойное перемещение стоимость даже при небольшом таймфрейме. Кроме этого к категории ликвидных валютных пар относятся:

  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • USD/CAD
  • AUD/USD

Снижение уровня ликвидности повлечет за собой большие скачки, а также разрывы в совокупности котировок. Количество заявок на приобретение, а также продажу за данный временной интервал может очень сильно колебаться. Может иметь место ситуация когда тот или иной инструмент просто обесценивается и одновременно с этим нет возможности полностью его продать.

Нередко название рынка Форекс можно услышать в процессе разговора о самых ликвидных финансовых рынках. Данный момент совершенно не говорит о том, что показатель ликвидности не влияет на валюту. Этот момент следует учитывать тем трейдерам, которые работают на Форексе. Достаточно часто те, кто приходят на валютный рынок Форекс с других финансовых рынков очень удивляются высокому уровню ликвидности. И стоит отметить, что данное удивление из категории приятных. Если верить статистическим данным, то на протяжении дня на рынке в обороте находится около 4 триллионов $.

Если говорить о международной торговле, то для нее крайне важно чтобы суммы валют участвующих в обмене были в очень больших объемах. Нет ничего странного в том, что именно деньги обладают высоким показателем ликвидности, поскольку их всегда можно обменять на товар, услугу и так далее. На сегодняшний день перечень самых востребованных валют возглавляет американский доллар. Изначально нужно отметить, что именно данная валюта в минимальном случае составляет половину любой существующей мажорной пары, а большая половина всех сделок происходящих на Форексе осуществляется именно с этими парами. В виду этого обстоятельства стоит сказать что доллар – это именно та валюта, с которой нужно считаться.

Связь между показателями волатильности и ликвидности

Связь между показателями волатильности и ликвидности

Если уровень ликвидности очень высок, то это совершенно не говорит о том, что показатель волатильности также соответствует данному уровню. Рынок имеет свойство быть ликвидным или мало валотильным.

Ранее упоминалось о том, что для ликвидного рынка характерным является плавное перемещение. Если же показатель ликвидности сильно опустился, то это говорит о наличии резких и не контролируемых движений. Основной причиной, по которой в момент появления серьезных новостей происходит резкое смещение в разных направлениях – отсутствие в данный момент времени поставщиков ликвидности, поскольку им не выгодно рисковать и перекрывать сделки на новостях.

В общем, показатель ликвидности можно представить в виде своеобразного буфера, который имеет свойство поглощать даже самые несущественные выбросы стоимости.

Показатель ликвидности в различные временные интервалы

Показатель ликвидности в различные временные интервалыЛиквидность в условиях финансового рынка Форекс меняется на протяжении всего рабочего дня. Это зависит от открытия главных финансовых центров расположенных в различных часовых поясах. Для многих опытных специалистов не станет открытием, что самый низкий показатель ликвидности характерен для азиатской торговой сессии. Но даже не смотря на это Японские финансовые отчеты, а также комментарии оставленные местными правителями имеют возможность спровоцировать очень мощную возвратную реакцию лишь по причине того, что небольшая сила будет противостоять направленному перемещению поменявшихся настроений.

Самая высокая ликвидность достигается, когда открываются европейские рынки, в том числе лондонский. Уровень активности игроков повышается до тех пор, пока в процесс не включатся рынки Северной Америки. К концу европейских торгов показатель ликвидности сильно уменьшается после чего постепенно спадает во второй части американской сессии и это происходит до момента полного закрытия Нью – Йорка.

Ранее говорилось о том, что в момент невысокой ликвидности рынок сильно чувствителен к непредвиденным и существенным ценовым изменениям. В качестве катализатора могут выступать новости, приводящие к динамичным изменениям котировок и гэпам. Спрогнозировать, как именно поведет себя стоимость в данный период времени очень не просто, что объясняет повышенность торговых рисков. Когда уровень ликвидности рынка не высокий необходимо предусматривать возможность увеличения волатильности, при наличии открытых позиций.

Ликвидность может существенно снижаться в преддверии праздничных дней, а также в связи с сезонными переменами. К примеру, когда степень активности уменьшается в последний месяц лета и в конце года. Даже в эти дни рынок функционирует, но ведет себя малоактивно.

Время, когда осуществляет деятельность небольшое количество людей принято называть «тонким рынком». Опытные трейдеры могут воспользоваться такой ситуацией с целью форсирования перемещения в сторону того или иного главного уровня. Проще говоря, чем меньше ликвидность, тем намного легче двигать рынком. Часто получается так, что после периода спокойствия рынок кардинально сменяет направление в совершенно иную сторону.

Скорее всего, приходилось замечать, что в ночное время скорость закрытия позиций существенно отличается от скорости закрытия днем. Рынок здесь в основном пребывает в состоянии флета, то есть, практически не перемещается. Осуществляя торговый процесс в ночном флете в обязательном порядке нужно держать рядом с собой экономический календарь. Также для большего удобства можно настроить оповещение в автоматическом режиме. За 60 минут до того как выйдет важная новость нужно убрать все свои позиции имеющиеся на рынке. Таким образом, удастся сохранить собственные средства от воздействия игроков ведущих деятельность в больших объемах.

Уделите особое внимание качественному выбору лучшего брокера Форекс! Вам идти с ним в ногу долго-долго!

Брокерская ликвидность, а также недостатки слабой ликвидности

Брокерская ликвидность, а также недостатки слабой ликвидности

У Форекса присутствует достаточно весомое преимущество, а точнее наличие возможности производить быстрые обменные операции. При этом стоит обратить внимание на то, что если в определенный момент времени на руках у трейдера имеется большая сумма валюты, то быстро реализовать ее в момент, когда уровень ликвидности очень низок, просто не возможно. Кроме этого могут возникать гэпы по причине недоставки ликвидности. Хорошо если гэп направлен в сторону трейдера. Чаще всего случается, так что следом за разрывом позиция начинает стремительно опускаться, то есть уходить в минус.

В случае, когда показатель заинтересованности той или иной валютой очень небольшой, то и показатель ликвидности соответственно начинает снижаться. В виду этого заметно ухудшаются торговые условия. В том числе идет расширение спреда, стакан заявки постепенно становится пустым. Это актуально в случае наличия счета с рыночным исполнением.

Уровень ликвидности по отдельно рассматриваемому брокеру Форекс напрямую зависит от того какое число поставщиков присоединено. Если количество контрагентов большое, то соответственно им под силу больше обработать. Много заявок положительным образом отображается на спредах, а также времени исполнения. Исполнение больших позиций в условиях высокой ликвидности рынка проводится именно по той цене, которая указывается в заявке.  Если по наиболее приближенной цене есть нужный объем, то исполнение сделок проводится без проскальзывания.

Если же объем с расположенными рядом заявками не достаточен, то ордера заполняются частично. При этом стоимость открытия считается в среднем.

Подведение итогов

Как бы там ни было, никто из трейдеров не может защитить себя от непредвиденных перепадов волатильности. В виду этого крайне не желательно доверятся, казалось бы спокойному рынку с небольшим уровнем ликвидности, поскольку на самом деле ситуация может иметь обратный характер.

Высокий уровень ликвидности обладает большим количеством преимуществ, преподнося рынок с лучшей стороны для технического анализа. Высокий уровень ликвидности рынка характеризует его как сильного. В данном случае все участники процесс обладают одинаковыми возможностями. Крупный игрок в одиночку не может оказать существенное влияние на перемещение стоимости. Следует навсегда заучить эту истину и профит будет только в пользу.

Посмотреть ТОП 10 брокеров Форекс

 

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий