Реквоты и проскальзывания цены при исполнении ордеров

Познавательные статьиЗапись обновлена: 22/05/2024Отзывов: 0

Реквоты и проскальзывания цены являются распространенными проблемами, с которыми сталкиваются трейдеры при исполнении ордеров. Эти явления могут приводить к неожиданным изменениям цен открытия или закрытия позиций, что влияет на результаты торговли и управление рисками. В этой статье мы подробно рассмотрим основные понятия, причины возникновения реквот и проскальзываний, способы минимизации связанных с ними рисков, а также примеры успешных стратегий управления и советы по выбору брокера.

Введение в проблему реквот и проскальзываний: основные понятия

Реквота (requote) — это ситуация, когда брокер не может исполнить ордер трейдера по запрошенной цене из-за изменения рыночных условий. В таком случае брокер предлагает новую цену (реквоту) для исполнения ордера. Трейдер может либо принять новую цену и исполнить ордер, либо отклонить реквоту.

Проскальзывание (slippage) — это разница между ожидаемой ценой исполнения ордера и фактической ценой, по которой он был исполнен. Проскальзывание может быть как положительным (в пользу трейдера), так и отрицательным (против трейдера).

Основные типы ордеров, подверженных реквотам и проскальзываниям:

  • Рыночные ордера (Market Orders) — исполняются по текущей рыночной цене и наиболее подвержены проскальзываниям.
  • Отложенные ордера (Pending Orders) — исполняются при достижении указанной цены и могут быть подвержены как реквотам, так и проскальзываниям.

Реквоты и проскальзывания могут оказывать значительное влияние на результаты торговли, особенно при использовании стратегий, чувствительных к точности исполнения ордеров (например, скальпинг). Понимание этих явлений и способов управления связанными с ними рисками является важной частью успешной торговли.

Причины возникновения реквот и проскальзываний в торговле

Существует несколько основных причин возникновения реквот и проскальзываний в торговле:

  1. Высокая волатильность рынка — в периоды значительных ценовых колебаний и высокой активности трейдеров вероятность реквот и проскальзываний увеличивается.
  2. Низкая ликвидность рынка — при недостаточной ликвидности инструмента брокеру может быть сложнее найти контрагента для исполнения ордера по запрошенной цене, что приводит к реквотам и проскальзываниям.
  3. Задержки в исполнении ордеров — технические задержки на стороне брокера или трейдера (например, медленное интернет-соединение) могут привести к тому, что рыночная цена изменится за время, пока ордер будет обрабатываться.
  4. Манипуляции и несовершенства исполнения ордеров со стороны брокера — некоторые недобросовестные брокеры могут искусственно создавать реквоты и проскальзывания для получения дополнительной прибыли за счет клиентов.

Важно понимать, что реквоты и проскальзывания являются неотъемлемой частью торговли на финансовых рынках и полностью избежать их невозможно. Однако трейдеры могут принимать меры для минимизации их влияния на результаты торговли.

Некоторые из этих мер включают выбор надежного брокера с качественным исполнением ордеров, использование лимитных ордеров вместо рыночных в условиях высокой волатильности, настройку параметров торговой платформы для оптимизации исполнения ордеров, а также адаптацию торговых стратегий к текущим рыночным условиям.

Понимание причин возникновения реквот и проскальзываний помогает трейдерам более эффективно управлять связанными с ними рисками и принимать обоснованные торговые решения.

Как минимизировать риски, связанные с реквотами и проскальзываниями

Существует несколько способов минимизировать риски, связанные с реквотами и проскальзываниями в торговле:

  1. Выбор надежного брокера
    • Отдавайте предпочтение брокерам с хорошей репутацией и качественным исполнением ордеров.
    • Проверяйте отзывы других трейдеров и рейтинги брокеров на независимых ресурсах.
    • Убедитесь, что брокер имеет лицензии от известных регуляторов и соблюдает стандарты прозрачности и безопасности.
  2. Использование лимитных ордеров
    • Вместо рыночных ордеров используйте лимитные ордера, которые исполняются только по указанной вами цене или лучше.
    • Это позволит избежать исполнения ордеров по невыгодным ценам в случае высокой волатильности или низкой ликвидности рынка.
  3. Настройка параметров торговой платформы
    • Используйте настройки максимального отклонения цены (slippage) в торговой платформе, чтобы ограничить проскальзывания до приемлемого для вас уровня.
    • Настройте максимальное время ожидания исполнения ордера, чтобы избежать длительных зависаний ордеров в случае технических проблем или низкой ликвидности.
  4. Адаптация торговых стратегий
    • Учитывайте возможные реквоты и проскальзывания при разработке и тестировании торговых стратегий.
    • Избегайте стратегий, сильно зависящих от точности исполнения ордеров (например, скальпинг) в периоды высокой волатильности.
    • Используйте более консервативные уровни стоп-лоссов и тейк-профитов, чтобы учесть потенциальные проскальзывания.
  5. Мониторинг и анализ исполнения ордеров
    • Регулярно анализируйте отчеты об исполнении ордеров, предоставляемые вашим брокером.
    • Обращайте внимание на случаи значительных реквот и проскальзываний и пытайтесь выявить закономерности и причины их возникновения.
    • Если вы заметили систематические проблемы с исполнением ордеров у вашего брокера, рассмотрите возможность смены поставщика услуг.

Помните, что полностью избежать реквот и проскальзываний невозможно, но следуя этим рекомендациям, вы можете значительно снизить их влияние на результаты вашей торговли и эффективнее управлять связанными с ними рисками.

Примеры успешных стратегий по управлению реквотами и проскальзываниями

Вот несколько примеров успешных стратегий, которые помогают трейдерам эффективно управлять реквотами и проскальзываниями:

СтратегияОписаниеПреимущества
Использование лимитных ордеровВместо рыночных ордеров трейдер использует лимитные ордера с указанием максимальной цены покупки или минимальной цены продажи.Исполнение ордеров только по указанной цене или лучше, снижение риска проскальзываний.
Торговля в периоды высокой ликвидностиТрейдер выбирает для торговли периоды с наибольшей ликвидностью рынка (например, во время пересечения торговых сессий).Снижение вероятности реквот и проскальзываний за счет большого объема торгов и меньшего спреда.
Использование брокеров с ECN/STP исполнениемТрейдер выбирает брокеров, предоставляющих прямой доступ к рынку (ECN) или использующих технологию Straight Through Processing (STP) для исполнения ордеров.Минимизация конфликта интересов между брокером и трейдером, улучшение скорости и качества исполнения ордеров.
Диверсификация торговых инструментовТрейдер распределяет свой капитал между несколькими торговыми инструментами с разной волатильностью и ликвидностью.Снижение общего риска портфеля и влияния реквот и проскальзываний на отдельные инструменты.

Эти стратегии могут быть адаптированы к индивидуальному стилю торговли и предпочтениям трейдера. Главное — понимать суть проблемы реквот и проскальзываний и активно применять методы управления связанными с ними рисками.

Советы по выбору брокера с минимальными реквотами и проскальзываниями

Выбор надежного брокера с качественным исполнением ордеров является одним из ключевых факторов успешной торговли. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать брокера с минимальными реквотами и проскальзываниями:

  1. Проверьте регуляцию и лицензии брокера
    • Убедитесь, что брокер имеет лицензии от известных регуляторов, таких как FCA, ASIC, CySEC, и соблюдает все необходимые нормативные требования.
    • Проверьте историю брокера на предмет нарушений и дисциплинарных взысканий со стороны регуляторов.
  2. Изучите отзывы и рейтинги других трейдеров
    • Почитайте отзывы реальных клиентов брокера на независимых форумах и сайтах, обращая особое внимание на комментарии об исполнении ордеров, реквотах и проскальзываниях.
    • Сравните рейтинги и оценки брокера на специализированных ресурсах, таких как ForexPeaceArmy, FXEmpire, TrustPilot.
  3. Обратите внимание на тип исполнения ордеров
    • Отдавайте предпочтение брокерам, предоставляющим прямой доступ к рынку (ECN) или использующим технологию Straight Through Processing (STP) для исполнения ордеров.
    • Избегайте брокеров, работающих по модели Dealing Desk (DD), при которой брокер выступает в качестве контрагента по сделкам, что может приводить к конфликту интересов и ухудшению условий исполнения.
  4. Проанализируйте торговые условия и спреды
      • Сравните спреды и комиссии, предлагаемые брокером, с условиями других компаний. Слишком низкие спреды могут указывать на использование некачественных поставщиков ликвидности и потенциальные проблемы с исполнением.
      • Обратите внимание на наличие дополнительных комиссий за вывод средств, неактивность счета или использование определенных платежных методов.

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.