Торговля на Форекс с использованием индикатора Chaikin Oscillator

Познавательные статьиЗапись обновлена: 13/05/2024Отзывов: 0

Индикатор Chaikin Oscillator является популярным инструментом технического анализа, который помогает трейдерам оценивать динамику цен и объемов торгов для выявления потенциальных точек входа в рынок. В этой статье мы рассмотрим принцип расчета Chaikin Oscillator, его интерпретацию, а также стратегии торговли на основе сигналов этого индикатора и его комбинирования с другими инструментами анализа объемов.

Принцип расчета индикатора Chaikin Oscillator на основе динамики цен и объемов торгов

Chaikin Oscillator был разработан известным аналитиком Марком Чайкиным для измерения кумулятивного эффекта динамики цен и объемов торгов. Этот индикатор представляет собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) от значений Accumulation/Distribution Line (ADL).

Расчет Chaikin Oscillator производится в несколько этапов:

  1. Вычисление значения ADL для каждого периода по формуле:ADL = ((Close — Low) — (High — Close)) / (High — Low) * Volume
  2. Расчет двух EMA от значений ADL, обычно с периодами 3 и 10
  3. Определение значения Chaikin Oscillator как разницы между быстрой (3-периодной) и медленной (10-периодной) EMA от ADL

Таким образом, Chaikin Oscillator учитывает не только ценовую динамику, но и объемы торгов, что позволяет получить более полную картину рыночной ситуации.

Интерпретация положительных и отрицательных значений Chaikin Oscillator

Положительные значения Chaikin Oscillator указывают на то, что быстрая EMA от ADL находится выше медленной EMA, что свидетельствует о притоке денежных средств в рынок и потенциальном восходящем тренде. Чем выше значение индикатора, тем сильнее бычий импульс.

Отрицательные значения Chaikin Oscillator, напротив, говорят о том, что быстрая EMA от ADL находится ниже медленной EMA, что сигнализирует об оттоке капитала с рынка и возможном нисходящем тренде. Чем ниже значение индикатора, тем сильнее медвежий импульс.

Переход Chaikin Oscillator из отрицательной зоны в положительную часто интерпретируется как сигнал к покупке, а пересечение индикатором нулевой линии сверху вниз — как сигнал к продаже.

Пример интерпретации значений Chaikin Oscillator:

Значение Chaikin OscillatorИнтерпретация
Выше нуля и растетПриток денежных средств в рынок, потенциальный восходящий тренд
Ниже нуля и падаетОтток капитала с рынка, возможный нисходящий тренд
Пересекает нулевую линию снизу вверхСигнал к покупке
Пересекает нулевую линию сверху внизСигнал к продаже

Расхождения между ценовой динамикой и Chaikin Oscillator как сигналы вероятного разворота тренда

Расхождения (дивергенции) между динамикой цены и индикатором Chaikin Oscillator могут служить сильными сигналами потенциального разворота тренда. Бычья дивергенция возникает, когда цена формирует более низкий минимум, а Chaikin Oscillator — более высокий минимум. Это говорит об ослаблении нисходящего импульса и вероятном развороте вверх.

Медвежья дивергенция, напротив, образуется, когда цена достигает более высокого максимума, а Chaikin Oscillator — более низкого максимума. Это свидетельствует об истощении восходящего тренда и потенциальном развороте вниз.

Пример бычьей дивергенции:

  • Цена формирует новый минимум
  • Chaikin Oscillator не подтверждает новый минимум и остается выше предыдущего значения
  • Цена разворачивается вверх, подтверждая сигнал бычьей дивергенции

Расхождения — сильные сигналы, но они не всегда приводят к полноценному развороту тренда. Для фильтрации ложных сигналов рекомендуется дождаться закрытия свечи против преобладающего тренда и использовать дополнительные индикаторы или уровни поддержки/сопротивления.

Стратегия торговли по пересечению нулевой линии индикатором Chaikin Oscillator

Одна из простых стратегий торговли с использованием Chaikin Oscillator основана на пересечении индикатором нулевой линии. Когда Chaikin Oscillator переходит из отрицательной зоны в положительную, это рассматривается как сигнал к покупке. И наоборот, пересечение индикатором нулевой линии сверху вниз является сигналом к продаже.

Пример торговли по стратегии пересечения нулевой линии:

  1. Chaikin Oscillator пересекает нулевую линию снизу вверх
  2. Открываем длинную позицию на следующей свече после пересечения
  3. Размещаем стоп-лосс немного ниже локального минимума или за уровнем поддержки
  4. Фиксируем прибыль при пересечении Chaikin Oscillator нулевой линии сверху вниз или по достижении целевого уровня

Для подтверждения сигналов и фильтрации ложных пересечений рекомендуется использовать дополнительные индикаторы и учитывать общий контекст рынка.

Комбинирование сигналов Chaikin Oscillator с другими индикаторами объема (OBV, Money Flow Index)

Chaikin Oscillator можно эффективно комбинировать с другими индикаторами, анализирующими объемы торгов, такими как On Balance Volume (OBV) и Money Flow Index (MFI). Это позволяет получить дополнительное подтверждение сигналов и повысить надежность торговых решений.

OBV отслеживает кумулятивный объем торгов, добавляя объем к предыдущему значению при растущей цене и вычитая при падающей. Если OBV растет вместе с ценой, это подтверждает восходящий тренд. Если OBV падает при растущей цене, это сигнализирует о возможном ослаблении тренда.

MFI является осциллятором, который измеряет давление покупателей и продавцов на основе цен и объемов торгов. Значения MFI выше 80 указывают на перекупленность рынка, а значения ниже 20 — на перепроданность. Расхождения между ценой и MFI могут предвещать развороты тренда.

Пример комбинирования Chaikin Oscillator с OBV и MFI:

  • Chaikin Oscillator пересекает нулевую линию снизу вверх, генерируя сигнал к покупке
  • OBV подтверждает сигнал, демонстрируя рост вместе с ценой
  • MFI находится выше 20 и растет, указывая на усиление давления покупателей
  • Открываем длинную позицию, установив стоп-лосс и целевой уровень

Комбинированное использование Chaikin Oscillator с другими индикаторами объема позволяет получить более полную картину рыночной ситуации и принимать более обоснованные торговые решения.

Заключение

Индикатор Chaikin Oscillator является ценным инструментом технического анализа, который помогает оценивать динамику цен и объемов торгов для выявления потенциальных точек входа в рынок. Интерпретация положительных и отрицательных значений индикатора, поиск расхождений с ценовым графиком, а также комбинирование сигналов Chaikin Oscillator с другими индикаторами объема позволяют трейдерам принимать более обоснованные торговые решения и повышать эффективность своей торговли на рынке Форекс.

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.