Внутридневной трейдинг с использованием ренко-графиков

Познавательные статьиЗапись обновлена: 22/05/2024Отзывов: 0

Ренко-графики представляют собой уникальный тип графиков, которые отфильтровывают рыночный шум и позволяют трейдерам сосредоточиться на основных трендах и ценовых движениях. В отличие от традиционных графиков, ренко-графики строятся не по времени, а по изменению цены на заданную величину (размер кирпича). Это делает их особенно полезными для внутридневной торговли, где важно быстро реагировать на рыночные движения и принимать решения на основе четких сигналов.

Введение в ренко-графики и их особенности

Ренко-графики, названные в честь японских слов «renga» (кирпич) и «ko» (сигнал), состоят из блоков (кирпичей), которые отображают движение цены вверх или вниз на заданную величину. Каждый новый блок рисуется либо выше, либо ниже предыдущего, в зависимости от направления движения цены. При этом блоки не отображаются, если цена не изменилась на величину размера кирпича.

Основные особенности ренко-графиков:

  • Отфильтровывают рыночный шум и краткосрочные колебания цены
  • Отображают только существенные движения цены в заданном направлении
  • Позволяют легко определять тренды, уровни поддержки и сопротивления
  • Не учитывают фактор времени, фокусируясь только на изменении цены

Благодаря этим особенностям, ренко-графики дают трейдерам более четкие и надежные сигналы для входа и выхода из рынка, что особенно важно при внутридневной торговле, где решения нужно принимать быстро.

Основные параметры построения ренко-графиков:

  1. Размер кирпича (Brick Size) — минимальное изменение цены, необходимое для формирования нового блока
  2. Цена кирпича (Brick Price) — цена, по которой строится новый блок (обычно цена закрытия или средняя цена)
  3. Цвет кирпичей (Brick Colors) — цвета блоков для движения цены вверх (бычьи) и вниз (медвежьи)

От выбора этих параметров зависит чувствительность ренко-графика к ценовым движениям и количество генерируемых сигналов.

Построение и анализ ренко-графиков для внутридневной торговли

Для построения ренко-графиков можно использовать специальные индикаторы или программы, которые автоматически преобразуют ценовые данные в формат ренко. Большинство торговых платформ (MetaTrader, TradingView и др.) имеют встроенные инструменты для этого.

При выборе размера кирпича для внутридневной торговли следует учитывать волатильность инструмента и желаемую частоту сигналов. Слишком маленький размер кирпича будет давать много ложных сигналов, а слишком большой — приведет к пропуску значительной части движений. Оптимальный размер кирпича можно подобрать экспериментально, протестировав разные значения на исторических данных.

Анализ ренко-графиков для внутридневной торговли включает следующие элементы:

  • Определение направления текущего тренда (восходящий, нисходящий, боковой)
  • Поиск уровней поддержки и сопротивления, образованных скоплениями кирпичей
  • Идентификация паттернов продолжения (лестница) и разворота тренда (двойная вершина/основание)
  • Подсчет количества кирпичей в одном направлении для оценки силы тренда
  • Анализ наклона и длины теней кирпичей для определения потенциала движения

На основе этих элементов можно строить торговые стратегии и принимать решения о входе в рынок и выходе из него.

Пример анализа ренко-графика для внутридневной торговли:

ЭлементОписаниеСигнал
ТрендВосходящий, серия из 5 бычьих кирпичей подрядПотенциал для покупки
ПоддержкаУровень, образованный нижними границами 3 кирпичейВозможность входа в лонг при отскоке цены от поддержки
ПаттернДвойное основание, 2 медвежьих кирпича на одном уровнеВероятность разворота тренда вверх, сигнал на покупку
Количество кирпичей8 бычьих кирпичей против 2 медвежьихСильный восходящий тренд, потенциал для продолжения роста

Комбинируя эти сигналы, трейдер может принять обоснованное решение о покупке инструмента с установкой защитного стоп-приказа ниже уровня поддержки и целью по тренду.

Стратегии внутридневной торговли на основе ренко-графиков

Ренко-графики могут использоваться в различных стратегиях внутридневной торговли. Вот несколько примеров:

1. Стратегия следования за трендом. Открывайте позиции по направлению текущего тренда (в сторону последовательности кирпичей одного цвета) после коррекционных откатов или консолидаций. Стоп-лосс размещайте за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления или на расстоянии 1-2 кирпичей в обратном направлении. Цель — в 2-3 раза больше размера стопа по тренду.

2. Стратегия торговли на прорыве. Дождитесь завершения консолидации цены (боковое движение в диапазоне нескольких кирпичей) и открывайте позицию в направлении прорыва. Стоп-лосс — за противоположной границей диапазона консолидации, цель — на расстоянии в 2-3 раза большем размера диапазона.

3. Стратегия отскока от уровней поддержки/сопротивления. Определите ключевые уровни на ренко-графике (горизонтальные линии, образованные скоплениями кирпичей) и дождитесь их тестирования ценой. Открывайте позиции в направлении отскока от уровня, стоп-лосс — за уровнем, цель — на расстоянии в 1,5-2 раза большем размера стопа.

4. Стратегия разворота тренда. Ищите паттерны двойной вершины/основания или дивергенции между ценой и индикаторами. Входите в позицию в направлении потенциального разворота после подтверждающего пробоя уровня паттерна. Стоп-лосс — за экстремумом паттерна, цель — на расстоянии в 2-3 раза большем размера паттерна.

Ключевые моменты при использовании этих стратегий:

  • Дождитесь подтверждения сигнала для входа в виде закрытия кирпича в нужном направлении
  • Используйте защитные стоп-приказы для ограничения потерь
  • Определяйте цели на основе соотношения потенциальной прибыли к риску
  • Учитывайте размер кирпича и волатильность инструмента при выборе параметров стратегии

Помните, что любую стратегию необходимо протестировать на исторических данных и в реальных рыночных условиях, прежде чем применять ее на реальном счете.

Примеры успешных сделок с использованием ренко-графиков

Пример 1. Сделка по стратегии следования за трендом.

На ренко-графике EUR/USD с размером кирпича 10 пунктов мы видим серию из 5 растущих бычьих кирпичей. После небольшой коррекции в виде одного медвежьего кирпича, цена возобновляет рост и закрывает следующий кирпич выше предыдущего максимума. Открываем сделку на покупку по цене закрытия этого кирпича (предположим, 1.2100), стоп-лосс ставим на 20 пунктов ниже (1.2080), а тейк-профит — на расстоянии 60 пунктов от входа (1.2160). Цена продолжает расти и достигает цели через 4 часа, принеся нам прибыль в размере 60 пунктов.

Пример 2. Сделка по стратегии торговли на прорыве.

На ренко-графике GBP/USD с размером кирпича 20 пунктов цена консолидируется в диапазоне 5 кирпичей (100 пунктов). Затем происходит прорыв вниз с закрытием медвежьего кирпича ниже диапазона. Открываем сделку на продажу по цене закрытия этого кирпича (предположим, 1.3900), стоп-лосс ставим на 20 пунктов выше верхней границы диапазона (1.4000), тейк-профит — в 2 раза дальше размера диапазона, т.е. на 200 пунктов ниже входа (1.3700). Цена продолжает снижаться и достигает цели через 2 часа, принеся нам прибыль в 200 пунктов.

Пример 3. Сделка по стратегии отскока от уровня поддержки.

На ренко-графике USD/JPY с размером кирпича 15 пунктов цена подходит к уровню поддержки, образованному нижними границами 4 кирпичей на отметке 108.00. Когда цена касается этого уровня и закрывается бычьим кирпичом выше него, открываем сделку на покупку по цене закрытия (предположим, 108.15), стоп-лосс ставим на 15 пунктов ниже уровня поддержки (107.85), тейк-профит — на расстоянии в 2 раза большем размера стопа, т.е. на 30 пунктов выше входа (108.45). Цена отскакивает от поддержки и достигает цели через 3 часа, принеся прибыль в 30 пунктов.

Эти примеры показывают, как ренко-графики могут генерировать четкие и надежные сигналы для внутридневной торговли. Однако реальные результаты всегда зависят от дисциплины трейдера, управления рисками и рыночных условий.

Советы по совмещению ренко-графиков с другими аналитическими инструментами для повышения точности сигналов

Для повышения эффективности и точности внутридневной торговли с использованием ренко-графиков, их можно комбинировать с другими инструментами технического анализа, такими как:

1. Скользящие средние. Добавьте на ренко-график скользящие средние с периодами, соответствующими вашему торговому стилю (например, 10 и 20 для краткосрочной торговли, 50 и 200 для среднесрочной). Используйте их пересечения и направление в качестве фильтра трендов и дополнительного подтверждения сигналов.

2. Индикаторы импульса (моментум, RSI, стохастик). Применяйте их для оценки силы тренда и определения потенциальных разворотов. Расхождения между индикаторами и ценой на ренко-графике могут указывать на ослабление тренда и вероятность коррекции или смены направления.

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.