Трейдинг с надежным брокером EVOTRADE

Как определить коррелирующие валютные пары на рынке Форекс

Обзорные статьиЗапись обновлена: 23/12/2021Комментариев: 1

Мировой рынок валют является комплексной системой элементов, в которой изменения одних влияет на поведение других. Понимая все закономерности и принципы движения торговых активов, можно использовать это для своей выгоды и зарабатывать за счет ценовых колебаний. При этом многие валюты взаимосвязаны между собой, что отражается через понятие корреляции. Далее более подробно поговорим об этом явлении и как различать коррелирующие активы, чтобы открывать еще больше успешных торговых операций.

Что такое корреляция валютных пар на рынке Форекс

Трейдинг с надежным брокером EVOTRADEКорреляция – это состояние, когда два элемента системы влияют друг на друга в прямом или противоположном соотношении. Если валютные пары коррелируются, это означает, что при изменении цены одной валюты будет изменяться цена и второй валюты. При этом повышение первого элемента может спровоцировать повышение или понижение второго, также понижение первого элемента может спровоцировать понижение или повышение второго.

Корреляция отражает взаимодействие двух валют в паре, насколько они синхронно изменяются. Чем выше полученное значение, тем выше уровень взаимодействия валют, таким образом, можно проводить анализ графика и планировать открытие торговых сделок в благоприятный момент.

Валюты могут коррелировать не только между собой, но также при взаимодействии с драгоценными металлами, а именно с золотом и серебром, сырьевыми ресурсами, например, с нефтью и газом.

Корреляция бывает двух видов:

  • положительная – изменение обеих валют в паре будет происходить в одном направлении. Например, рассматриваем пару EURUSD: если евро будет дорожать, тогда и доллар будет дорожать
  • отрицательная – изменение обеих валют в паре будет происходить в разных направлениях. По этой же паре EURUSD может происходить такая ситуация: если евро дорожает, доллар будет дешеветь, или евро дешевеет, а доллар дорожает.

Корреляция часто отображает ожидания участников рынка относительно того или иного актива. При положительном значении это говорит о том, что мнения трейдеров сходятся. При отрицательном значении рассматривается ситуация, когда ожидания трейдеров противоположны.

Корреляция измеряется в процентах или долях: 100% или 1 выступает наивысшей силой взаимодействия двух активов.

Как показывает практика финансового рынка, основные валюты (мажорные) характеризуются более высокой взаимосвязью между собой по сравнению с второстепенными (минорными).

Рассматривая варианты корреляции валют, можно выделить такие комбинации взаимодействия:

  • валюта-валюта» – речь идет о валютных парах, с которыми заключаются сделки на рынке Форекс, таким образом, две валютные пары могут иметь одну общую котируемую валюту, что и формирует корреляцию;
  • валюта-индекс» – когда происходит изменение стоимости индекса, это напрямую влияет на котировки актива, например, американский доллар имеет высокую корреляцию с индексом S&P 500;
  • валюта-товарный актив» – здесь может рассматриваться комбинация с нефтью, газом, золотом, углем и так далее. Канадский доллар имеет высокую взаимосвязь с нефтью, а австралийский доллар коррелирует с золотом.

Трейдинг с надежным брокером EVOTRADE

Как определяется валютная корреляция

Как было сказано выше, корреляция имеет свое числовое выражение в процентах или долях. Диапазон составляет от -100% до +100%, или от -1 до +1. Если значение составляет +100% (+1) это говорит о том, что оба торговых актива движутся в одинаковом направлении, а -100% (-1) является показателем того, что активы постоянно движутся в противоположные стороны. Когда вычисляется корреляция и трейдер получает значение более чем +70% или -70%, это говорит о сильной взаимосвязи активов между собой. При корреляции ниже +60% или -60% таковая взаимосвязь отсутствует.

Используя данный параметр при анализе рынка, можно получать важные данные, чтобы проводить эффективные торговые операции и получать желаемую прибыль.

Самостоятельно проводить вычисления по корреляции между валютными активами не требуется, поскольку можно использовать уже готовые индикаторы и технические инструменты для этого. Например, в торговом терминале MetaTrader предусмотрены такие индикаторы как OverLayChart и iCorrelationTable. Получая по ним данные, вы сможете принимать выгодные для себя торговые решения.

Как грамотно использовать корреляцию, чтобы зарабатывать

При выявлении корреляции между интересующими активами ситуация может развиваться следующим образом:

  • две валютные пары характеризуются взаимодействием – это говорит о том, что они движутся в едином направлении, значит, не требуется открывать сделки по обеим. Достаточно занять позицию по одной валютной паре;
  • две пары могут не взаимодействовать друг с другом, таким образом, можно инвестировать в оба инструмента. Однако необходимо дождаться благоприятного момента и открывать грамотно продуманную сделку.

Характеристики корреляции по валютным парам

К валютным парам, которые имеют высокий показатель положительного взаимодействия, относятся следующие:

  • GBPUSD, USDJPY, GBPJPY – это обусловлено тесным взаимодействием британской, японской и американской экономик, что отражается и в положении валют каждой страны;
  • EURUSD и GBPUSD – корреляция всегда выше 80 процентов, тренд каждого инструмента будет двигаться в одном направлении. Поскольку в обеих парах присутствует американский доллар, таким образом, изменения в экономике США будут напрямую отражаться на котировках;
  • AUSUSD и NZDUSD – прямая и высокая корреляция между этими парами также определяется за счет привязки к американскому доллару;
  • EURJPY, AUDJPY и NZDJPY – корреляция между активами формируется под влиянием японской иены, которая привязана к экономике своего государства.

К валютным парам, которые имеют высокий показатель отрицательного взаимодействия, относятся следующие:

  • USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, SUDSEK, USDDKK, USDSGD – во всех парах присутствует американский доллар, при этом изменение котировок по одному инструменту в направлении вверх приводят к изменению котировок другого в направлении вниз или наоборот;
  • EURUSD и USDCHF – когда наступает экономический кризис, инвесторы ищут безопасный актив в виде доллара США, из-за чего пара EURUSD будет ослабевать, а USDCHF будет укрепляться.

Почему корреляция важна для трейдера

Главное преимущество и особенность корреляции заключается в том, что с ее помощью можно диверсифицировать риски и проводить хеджирование для сделок, а также умело использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.

Когда вы заинтересованы использовать целевой актив, всегда стоит обращать внимание на валюты, образующие пары, какими характеристиками они обладают и как связаны с другими подобными комбинациями.

Трейдер должен внимательно исследовать графики коррелирующих валютных пар, чтобы принимать эффективные и верные торговые решения.

Заключение

Корреляция – это важный параметр в изучении валютных пар на рынке Форекс. Многие пары тесно связаны между собой, а изменение одного актива вызывают изменения и другого, причем они могут идти в одном направлении или противоположном.

Для исследования корреляции следует использовать соответствующие индикаторы, которые имеются в торговой платформе, чтобы эффективно анализировать рынок и заключать прибыльные сделки.

Трейдинг с надежным брокером EVOTRADE

Начать трейдинг с надежным брокером EVOTRADE

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsТрейдинг с надежным брокером EVOTRADEБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexInstaForex - описание и полный обзор брокера ФорексForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

Сколько по вашему реально можно зарабатывать трейдеру на Форекс?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FOREXAREAL.RU - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

 

Один комментарий для “Как определить коррелирующие валютные пары на рынке Форекс

  • Хорошо, что EVOTRADE уделяет внимание теоретическому аспекту! Это делает им плюс! Поэтому я и торгую с этим брокером. И эта статья поможет мне проводить эффективные торговые операции и получать желаемую прибыль.

     

Добавить комментарий