Как определить коррелирующие валютные пары на рынке Форекс

Обзорные статьиЗапись обновлена: 23/12/2021Комментариев: 2

Мировой рынок валют является комплексной системой элементов, в которой изменения одних влияет на поведение других. Понимая все закономерности и принципы движения торговых активов, можно использовать это для своей выгоды и зарабатывать за счет ценовых колебаний. При этом многие валюты взаимосвязаны между собой, что отражается через понятие корреляции. Далее более подробно поговорим об этом явлении и как различать коррелирующие активы, чтобы открывать еще больше успешных торговых операций.

Что такое корреляция валютных пар на рынке Форекс

Трейдинг с надежным брокером EVOTRADEКорреляция – это состояние, когда два элемента системы влияют друг на друга в прямом или противоположном соотношении. Если валютные пары коррелируются, это означает, что при изменении цены одной валюты будет изменяться цена и второй валюты. При этом повышение первого элемента может спровоцировать повышение или понижение второго, также понижение первого элемента может спровоцировать понижение или повышение второго.

Корреляция отражает взаимодействие двух валют в паре, насколько они синхронно изменяются. Чем выше полученное значение, тем выше уровень взаимодействия валют, таким образом, можно проводить анализ графика и планировать открытие торговых сделок в благоприятный момент.

Валюты могут коррелировать не только между собой, но также при взаимодействии с драгоценными металлами, а именно с золотом и серебром, сырьевыми ресурсами, например, с нефтью и газом.

Корреляция бывает двух видов:

  • положительная – изменение обеих валют в паре будет происходить в одном направлении. Например, рассматриваем пару EURUSD: если евро будет дорожать, тогда и доллар будет дорожать
  • отрицательная – изменение обеих валют в паре будет происходить в разных направлениях. По этой же паре EURUSD может происходить такая ситуация: если евро дорожает, доллар будет дешеветь, или евро дешевеет, а доллар дорожает.

Корреляция часто отображает ожидания участников рынка относительно того или иного актива. При положительном значении это говорит о том, что мнения трейдеров сходятся. При отрицательном значении рассматривается ситуация, когда ожидания трейдеров противоположны.

Корреляция измеряется в процентах или долях: 100% или 1 выступает наивысшей силой взаимодействия двух активов.

Как показывает практика финансового рынка, основные валюты (мажорные) характеризуются более высокой взаимосвязью между собой по сравнению с второстепенными (минорными).

Рассматривая варианты корреляции валют, можно выделить такие комбинации взаимодействия:

  • валюта-валюта» – речь идет о валютных парах, с которыми заключаются сделки на рынке Форекс, таким образом, две валютные пары могут иметь одну общую котируемую валюту, что и формирует корреляцию;
  • валюта-индекс» – когда происходит изменение стоимости индекса, это напрямую влияет на котировки актива, например, американский доллар имеет высокую корреляцию с индексом S&P 500;
  • валюта-товарный актив» – здесь может рассматриваться комбинация с нефтью, газом, золотом, углем и так далее. Канадский доллар имеет высокую взаимосвязь с нефтью, а австралийский доллар коррелирует с золотом.

Трейдинг с надежным брокером EVOTRADE

Как определяется валютная корреляция

Как было сказано выше, корреляция имеет свое числовое выражение в процентах или долях. Диапазон составляет от -100% до +100%, или от -1 до +1. Если значение составляет +100% (+1) это говорит о том, что оба торговых актива движутся в одинаковом направлении, а -100% (-1) является показателем того, что активы постоянно движутся в противоположные стороны. Когда вычисляется корреляция и трейдер получает значение более чем +70% или -70%, это говорит о сильной взаимосвязи активов между собой. При корреляции ниже +60% или -60% таковая взаимосвязь отсутствует.

Используя данный параметр при анализе рынка, можно получать важные данные, чтобы проводить эффективные торговые операции и получать желаемую прибыль.

Самостоятельно проводить вычисления по корреляции между валютными активами не требуется, поскольку можно использовать уже готовые индикаторы и технические инструменты для этого. Например, в торговом терминале MetaTrader предусмотрены такие индикаторы как OverLayChart и iCorrelationTable. Получая по ним данные, вы сможете принимать выгодные для себя торговые решения.

Спасибо, что читаете нас на портале Forexareal.ru

Как грамотно использовать корреляцию, чтобы зарабатывать

При выявлении корреляции между интересующими активами ситуация может развиваться следующим образом:

  • две валютные пары характеризуются взаимодействием – это говорит о том, что они движутся в едином направлении, значит, не требуется открывать сделки по обеим. Достаточно занять позицию по одной валютной паре;
  • две пары могут не взаимодействовать друг с другом, таким образом, можно инвестировать в оба инструмента. Однако необходимо дождаться благоприятного момента и открывать грамотно продуманную сделку.

Характеристики корреляции по валютным парам

К валютным парам, которые имеют высокий показатель положительного взаимодействия, относятся следующие:

  • GBPUSD, USDJPY, GBPJPY – это обусловлено тесным взаимодействием британской, японской и американской экономик, что отражается и в положении валют каждой страны;
  • EURUSD и GBPUSD – корреляция всегда выше 80 процентов, тренд каждого инструмента будет двигаться в одном направлении. Поскольку в обеих парах присутствует американский доллар, таким образом, изменения в экономике США будут напрямую отражаться на котировках;
  • AUSUSD и NZDUSD – прямая и высокая корреляция между этими парами также определяется за счет привязки к американскому доллару;
  • EURJPY, AUDJPY и NZDJPY – корреляция между активами формируется под влиянием японской иены, которая привязана к экономике своего государства.

К валютным парам, которые имеют высокий показатель отрицательного взаимодействия, относятся следующие:

  • USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, SUDSEK, USDDKK, USDSGD – во всех парах присутствует американский доллар, при этом изменение котировок по одному инструменту в направлении вверх приводят к изменению котировок другого в направлении вниз или наоборот;
  • EURUSD и USDCHF – когда наступает экономический кризис, инвесторы ищут безопасный актив в виде доллара США, из-за чего пара EURUSD будет ослабевать, а USDCHF будет укрепляться.

Спасибо, что читаете нас на портале Forexareal.ru

Почему корреляция важна для трейдера

Главное преимущество и особенность корреляции заключается в том, что с ее помощью можно диверсифицировать риски и проводить хеджирование для сделок, а также умело использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.

Когда вы заинтересованы использовать целевой актив, всегда стоит обращать внимание на валюты, образующие пары, какими характеристиками они обладают и как связаны с другими подобными комбинациями.

Трейдер должен внимательно исследовать графики коррелирующих валютных пар, чтобы принимать эффективные и верные торговые решения.

Заключение

Корреляция – это важный параметр в изучении валютных пар на рынке Форекс. Многие пары тесно связаны между собой, а изменение одного актива вызывают изменения и другого, причем они могут идти в одном направлении или противоположном.

Для исследования корреляции следует использовать соответствующие индикаторы, которые имеются в торговой платформе, чтобы эффективно анализировать рынок и заключать прибыльные сделки.

Трейдинг с надежным брокером EVOTRADE

Начать трейдинг с надежным брокером EVOTRADE

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - AMarketsБрокер Форекс - АльпариПерейти к брокеру - RoboForexForex4you - описание и полный обзор брокера Форекс
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
Сколько по вашему реально можно зарабатывать трейдеру на Форекс?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FOREXAREAL.RU - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Оцените статью, пожалуйста

2 комментариев

  • Вот корреляциями да, вечно сложности возникают. Вроде в вузе еще это происходит и вот как с тех пор так и не освоил, так и сегодня что-то не выходит до конца закрепить все эти знания в голове.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?
  • Хорошо, что EVOTRADE уделяет внимание теоретическому аспекту! Это делает им плюс! Поэтому я и торгую с этим брокером. И эта статья поможет мне проводить эффективные торговые операции и получать желаемую прибыль.

    Вы согласны с комментарием?
    Полезный комментарий?

Добавить комментарий