NSBroker - обзор нового на рынке России брокера форекс.

Корреляция валютных пар, что это и как правильно ее использовать для трейдинга в плюс.

Обзорные статьи

Чтобы оценить эффективность работы трейдера на рынке, нужно учитывать количество его прибыльных сделок, величину денежных средств, имеющихся на его счету, и количество «слитых» под ноль депозитов. А об уровне его профессионализма в первую очередь свидетельствует его умение рассчитывать и анализировать рыночную ситуации. Только тот трейдер, который понимает, что между валютными парами существует определенная связь, умеет ее находить и применять это знание в работе, сможет надежно защитить свой депозит от слива.

Как понять что такое Пипс, Тик, Спред и правильно вести трейдинг на форекс, советы от NSBROKER.

Что такое корреляция валютных пар

Международный валютный рынок – это сложный механизм, все элементы которого находятся в тесной зависимости друг от друга. Зная законы и особенности этой взаимосвязи, трейдер может прогнозировать направление движения валютных котировок и зарабатывать на этом неплохую прибыль. Корреляция – это понятие, отображающее взаимосвязанность или синхронность движения графиков активов. То есть этот показатель определяет, насколько синхронно меняется цена двух рассматриваемых валютных пар. Чем выше коэффициент корреляции, тем выше синхронность движения обеих пар.

Корреляция может быть прямой, значит движение финансовых инструментов максимально схоже. Она измеряется в пределах от 0 до 1, то есть от 0% до 100%. Если цены валютных пар или других инструментов двигают в противоположных направлениях, говорят об обратной корреляции. Она измеряется в пределах от 0 до -1, то есть от 0% до -100%, и определяет, на сколько процентов второй инструмент отклоняется в движении от направления первого.

Если движение котировок 2 валютных пар идет в одном направлении, принято говорить о положительной корреляции этих активов. Например, когда на графиках 2 валютных пар наблюдается восходящий тренд. Если цены двух активов двигаются в противоположные стороны, имеет место отрицательная корреляция. То есть по одной валютной паре наблюдается восходящий тренд, а по второй – нисходящий.

Когда у участников торгового процесса одинаковые ожидания относительно одних и тех же валютных пар, на графиках финансовых инструментов наблюдается приблизительно одинаковая картина, которую и принято называть положительной или прямой корреляцией.

Начать трейдинг с брокером NSBroker

Отрицательная корреляция, при которой прогнозы трейдеров по двум активам диаметрально противоположные, наблюдается между парами валют EURUSD и USDCHF. На графиках этих пар четко просматривается зеркальность их котировок.

Начать трейдинг с брокером NSBroker

Когда движение обоих активов полностью одинаково, принято говорить, что сила их взаимодействия в процентном соотношении равна 100% или 1, то есть это максимальная степень корреляции, которая может наблюдаться у 2 активов. Определить это значение можно по формуле Пирсона:

Где Rxy – коэффициент корреляции, X и Y – некоторое множество значений цены 2 активов. Для начала определяется средние значения X и Y, далее по каждому из множества значений вычисляется отклонение от среднего числа, произведения этих отклонений суммируются и делятся на произведение среднеквадратичного отклонения.

Основные валютные пары обладают высокой степенью корреляции между собой, она значительно выше, чем у второстепенных активов. Чтобы не путаться с тем, какие активы и в какой степени коррелируют друг к другу, рыночными аналитиками, которые работают на рынке Forex, была разработана специальная таблица корреляции биржевых активов.

С чем может коррелировать валюта?

Корреляция пар валют может наблюдаться с разными финансовыми инструментами:

  • С другими парами валют. Пример корреляции между парами валют изображался выше. Корреляция обычно есть между двумя парами, у которых котируемая валюта одинаковая;
  • С индексами. При изменении направления движения ценового графика индексов меняется курс определенной валюты. Корреляция наблюдается между USD и индексом S&P500;
  • С сырьевыми активами. В эту группу входит все, что продается и покупается на уровне государств. Это могут быть энергоресурсы, драгметаллы, полезные ископаемые, промышленные металлы, продукты питания и т.д. Канадский доллар имеет сильную корреляцию с нефтью, а «австралиец» коррелирует с золотом.

Стратегия торговли с использованием валютной корреляции

Для расчета корреляции можно использовать специальные калькуляторы. Подобных инструментов есть огромное множество на просторах интернета, а вот со стратегиями на основе корреляции дела обстоят намного хуже, их практически нет.

Для торговли финансовыми инструментами, взаимосвязь которых наблюдается через доллар США, можно использовать 2 стратегии:

  • Определяется 2 коррелирующие пары валют, график одной из них воспринимается как сигнальный для прогнозирования направления, в котором будет двигаться второй актив;
  • Торговлю можно вести, используя обратную корреляцию между двумя парами. По одной из них будет открываться сделка на покупку, по второй – на продажу, либо могут использоваться кросс-курсовые соотношения валют. В таком случае прибыль трейдера составляет то количество пунктов, на которое отошли оба актива, но уже после того, как направление их движения снова совпало при восстановленной корреляции.

На практике корреляцию использовать достаточно просто. Выбираете пару валют и наблюдаете за другими активами, у которых котируемая валюта такая же, как и у вашего инвестиционного инструмента. Изучая графики коррелирующих друг с другом активов, нужно оперативно делать выводы о рыночной ситуации. Если на одном графике четко просматривается резкое падение цены, покупать коррелирующий актив также не стоит. Корреляция помогает фильтровать сигналы, отсеивая ложные.

Начать трейдинг с брокером NSBroker

Корреляция валютных пар индикатор

Для определения наличия корреляции между выбранными активами разработано множество технических инструментов. Есть как классические индикаторы на подобии OverLay Chart, так и авторские разработки типа NCTI. Эти технические инструменты запросто устанавливаются на самые популярные торговые терминалы МТ4 и МТ5.

Если индикаторов, определяющих наличие корреляции масса, то инструментов, которые бы помогли трейдеру распределить роли между коррелирующими парами, еще не придумано. Для этого используется нелинейный подход, при котором энтропия позволяет понять, чей сигнал из 2 активов является ведущим.

Вывод: как использовать корреляцию валютных пар?

Чаще всего корреляцию применяют для того, чтобы получить подтверждение для входа в рынок:

  • Если между парами наблюдается прямая корреляция, открывать позицию нужно если график одного актива не противоречит другому;
  • Если между парами наблюдается обратная корреляция, нужно чтобы прогнозируемое направления движения у обоих активов было разным.

Корреляцию также можно использоваться в качестве фильтра, рассчитывая общий риск по всем открытым позициям:

  • Когда корреляция сильная, не нужно открывать дополнительно позицию по второму активу, если по первому уже открыта сделка, поскольку это действие равносильно тому, что вы открыли одну сделку, но с удвоенным объемом;
  • Когда корреляция слабая, можно открыть сделку по второму активу, чтобы диверсифицировать торговый процесс.

Стоит отметить, что корреляция – это не постоянный показатель, поэтому ее нельзя использовать как самостоятельный аналитический инструмент и уж тем более исключительно на ее показаниях нельзя основывать принятие решений. При заключении сделок она может служить лишь своеобразным фильтром.

Начать трейдинг с брокером NSBroker

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

 

Добавить комментарий