Тактика внутридневных стратегий на Форекс. Intraday трейдинг. Часть 4 из 6.
 Автор: Алексей М. | Проверил: Геннадий Л.  |  Время чтения: 5 мин |
Часть 4 из 6.
продолжение…
3. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена на практике во время торгов на Форекс
Индикатор относят к классу осцилляторов. Только у него нестандартная форма расчета. Как же построить значение этого индикатора? Он работает на базе метода непараметрического определения корреляции между событиями на Форекс. Поэтому каждому событию присваивается ранг по степени его важности для данной сделки. Выглядит эта процедура так:
- SpearmanRankCorr производит сравнение между собой двух участков. Они должны быть очень похожи. Далее в параметрах надо указать количество свечей, подлежащих анализу. На основании полученной информации будет построена скользящая.
- Допустим, в параметрах вы задали анализ 10 свечей. Индикатор находит два участка, которые отличаются тем, что модель, которая образована этими двумя свечами, идентичны, то есть сравнительно одинаковы.
- Есть вариант индикатора, в котором период в 10 свечей подлежит сравнению с аналогичным периодом, который был до этого.
- Каждая из свечей получает ранг от 1 до 10 по степени значимости. Чем ниже ранг свечи, тем ниже цена ее закрытия. Свеча с минимальной ценой закрытия маркируется рангом «1», с максимальной ценой закрытия – «10». Для каждой из пар свечей индикатор прилежно рассчитывает разницу в рангах. Если у первой свечи первого интервала ранг «5», а первая свеча второго интервала «3», разность составляет «-2».
| Лицензированные в РФ брокеры форекс | ||
 |  |  |
В результате получаем 10 разностей, возводим каждую в квадрат и суммируем.
Конечная формула: 1-6 * сумма квадратов разностей/(N*(N^2-1))), где: N – число парных наблюдений. В нашем случае N = 10. Если значение коэффициента составляет не выше 0,3 – имеет место слабая связь. Умеренная связь – 0,4 – 0,6. Сильная корреляционная связь – от 0,7.
Если вы получили результат, что последовательность из 10 свечей имеет тесный уровень корреляции с аналогичным предыдущим периоде в истории, то высока вероятность, 11 свеча поведет себя также.
Это лишь весьма последовательное описание корреляционного метода, легшего в базу для расчетов индикатора SpearmanRankCorr. Он показывает вполне приятные результаты. Используются для расчетов: таймфрейм Н1, EUR/GBP в качестве валютной пара, SpearmanRankCorr два.
Настройки индикатора следующие:
- Оранжевая линия на картинке: RangeN = 1.
- Синяя линия на графике: RangeN = 20.
- Количество свечей для расчетов – CalculatedBars = 0. Значение «0» рассчитывает свечи для всех загруженных котировок. Вариант идеальный, но происходит непосильно большая перегрузка процессора вашего компьютера. Поэтому применяется облегченный вариант расчета.
- Maxrange = 0. Параметр ограничивающий количество свечей в периоде для сравнения.
- Direction = true. Зеркальное или основное изображение на графике индикатора. Означает обязательную сортировку рангов по их убыванию или возрастанию.
- Рабочие уровни: -0,9 и 0,9.
Тут вы сможете скачать Intraday-3.
Условия для грамотного открытия длинной позиции такие:
- Оранжевая линия индикатора (10) пересекает синюю (20) строго в направлении снизу вверх. Она должна располагаться ниже уровня -0,9.
Это единственное условие. На следующей свече производится открытие сделки со стопом на уровне 20-30 пунктов. Целевая прибыль составляет 10 пунктов. После этого вы сможете или закрыть сделку или произвести страхование позиции методом трейлинга.
Периоды у индикаторов не одинаковы, также и уровни будут иметь отличия. Пересечение можно отследить визуально.
| Лицензированные в РФ брокеры форекс | ||
| | |
Условия для грамотного открытия короткой позиции:
- Пересечение оранжевой линии индикатора синей строго в направлении сверху вниз. Она должна при этом оказаться выше уровня 0,9.
Условия для успешного открытия сделки аналогичны.
Никогда не открывайте сделки в определенные периоды времени: в момент, когда была опубликована статистика, в первые часы понедельника и последние часы пятницы. В это время наблюдается высокий уровень волатильности и подчинение другим закономерностям.
Сигналы достаточно редки. Попробуйте запускать анализ и на других парах. Также можно выбрать иные показатели уровней: пересечения в точках ниже -0,8 или выше 0,8. Это именно время для экспериментаторов.
продолжение следует…
| Лицензированные в РФ брокеры форекс | ||
| | |
| Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли: | ||
 |  |  |
 |
| АНКЕТА |
| АНКЕТА |
|  |
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.