NSBroker - обзор нового на рынке России брокера форекс.

Волатильность валютных пар, как использовать в трейдинге.

Обзорные статьи

Чтобы заключить сделку по одной валютной паре, нужно часами дожидаться оптимальной точки входа, в то время как по другому активу сделки можно открывать чуть ли не ежеминутно. Почему это происходит, как к подобному явлению относится термин «волатильность» и где ее использовать на практике?

Как понять что такое Пипс, Тик, Спред и правильно вести трейдинг на форекс, советы от NSBROKER.

Что такое волатильность?

Волатильность (от. англ. Volatility) переводится как «изменчивость» или «непостоянство». Этим термином в биржевой торговле принято называть диапазон, в котором меняется стоимость актива за определенный временной промежуток. Если говорить проще, это разница между максимальным и минимальным значением цены. При сильных ценовых колебаниях финансовый инструмент называют высоковолатильным. Если скачки ценового графика слабые, об активе говорят, что он характеризуется низкой волатильностью. Стоимость недвижимости длительное время остается стабильной и не подвержена резким изменения, значит, она низковолатильна, а криптовалюта резко меняет свою цену – она волатильна.

Если разница между ценами колеблется в пределах 1-2% — волатильность низкая, если она превышает 10% — высокая. Все финансовые инструменты, чьи графики колеблются между этими граничными значениями, являются активами со средней волатильностью.

Волатильность может быть 2 типов:

  1. Историческая. То изменение цены актива, которое в реальности происходит за рассматриваемый временной промежуток
  2. Прогнозируемая. Это ожидаемое значение, которое рассчитывается на основе исторических данных и текущей стоимости финансового инструмента. Стандартного метода расчета прогнозируемой волатильности нет.

Инвесторы, работающие на долгосрочную перспективу, предпочитают обходить стороной активы, обладающие высокой волатильностью, поскольку резкие колебания цены свидетельствуют об их молодости и незрелости. Такие финансовые инструменты сильнее подвержены влиянию рыночных факторов и сложно прогнозируются при долгосрочном инвестировании. Для агрессивных трейдеров высоковалатильные активы, напротив, являются отличным инструментом для получения прибыли. Именно их выбирают скальперы для динамичной торговли на рынке Форекс.

Начать трейдинг с брокером NSBroker

Как высчитывать волатильность?

Для расчета динамики изменения цены необходимо определиться с временным диапазоном, по которому будет производиться расчет. Это может быть месяц, день, час. Если необходимо проанализировать краткосрочные ценовые колебания, можно для расчета взять определенное количество свечей. Формула будет следующей:

где σ – значение исторической волатильности, n – выбранное число свечей, m — среднее арифметическое цен, xi – цена.

Эта формула слишком громоздка, чтобы использовать ее на практике. Трейдеру достаточно открыть график любого актива, замерить длину нескольких свечек, сложить значения и разделить на выбранное количество свечей. Это будет усредненное ценовое колебание за выбранный период. Затем вычисляется, какой процент эта цифра составляет от стоимости актива, это значение и будет процентом волатильности. Для расчетов не имеет значение цены, с которым свеча открывалась или закрывалась, важна лишь ее длина, то есть путь, пройденный ценовым графиком за определенной отрезок времени.

Чтобы не тратить время и не забивать себе голову расчетами, можно установить на торговый терминал готовый индикатор волатильности. Классическими техническими инструментами этой группы являются линии Боллинджера, CCI, ATR и другие.

Начать трейдинг с брокером NSBroker

Что влияет на волатильность?

Есть множество факторов, способных повлиять на изменчивость цены. Рассмотрим основные из них:

  1. Ликвидность. Чем быстрее финансовый инструмент продается и покупается, тем стабильнее расценки на него. На рынке Форекс этот показатель оценивается количеством имеющихся на бирже предложений. Чем меньше трейдеров интересуется определенной валютной парой, тем выше ее волатильность.
  2. Ожидания участников торгового процесса. Любая новость, касающаяся актива, обязательно повысит его волатильность. Это могут быть официальные заявления основателей компаний, публикация отчетов, статистических показателей и т.д. Самыми интересными для торговли днями считаются пятница и четверг, поскольку в эти дни обновляются новости в экономических календарях.
  3. Действия крупных игроков. Они могут преднамеренно спровоцировать сильные колебания, чтобы заработать на реакциях простых трейдеров. Вызвав искусственный ажиотаж, они скупают выбранный актив и ждут, когда большинство участников торгового процесса присоединятся к общему движению. На привлекательных уровнях крупные игроки фиксируют профит, и тренд резко идет на разворот. В таких случаях многие мелкие трейдеры становятся банкротами.
  4. Глобальные изменения на экономической арене. Чем стабильнее экономика в стране, тем предсказуемее ведет себя ее национальная валюта и акции компаний этого государства. Примером может служить ситуация, которая сложилась в мире на фоне пандемии COVID-19. Из-за нее в марте 2020 года акции многих компанию начали стремительно падать, а уже в июле 2020 года показали завидный рост.

Кроме внешних факторов, которые влияют на любой актив, волатильность может меняться в зависимости от возраста валюты. Для молодых активов более свойственны высокие ценовые скачки. Со временем такие активы либо обесценятся, либо достигнут стабильного значения на определенной отметке.

 

Начать трейдинг с брокером NSBroker

Экзотические валютные пары — гарантия большой прибыли?

Высокая волатильность, которой обладают экзотические валюты, означает не только повышенную потенциальную прибыль, но и очень высокие риски. За одну сделку теоретически можно увеличить свои инвестиции на 10% или уменьшить их на такую же величину. Для снижения рисков опытные инвесторы рекомендуют входить в рынок в моменты наименьшей волатильности, выбирая в качестве базовых размеренные активы. В таком случае есть шанс увернуться от панической воронки, прощупать рынок и повысить свои шансы на заключение выгодной сделки.

Практика показывает, что волатильность национальных валют развитых стран ниже, чем стран третьего мира. К первым в основном относят USD, EUR, GBP. Если обратить внимание на валютную пару GBP/USD, она за день способна преодолеть более 100 пунктов. Одной из наиболее стабильных пар считается AUD/USD, которая в среднем проходит не более 43 пунктов.

Чем более пара экзотичная, тем выше ее волатильность. Больше всего на этом сказывается ликвидность этих активов. Порядка 400 пунктов за день могут пройти такие пары как USD/SEK, USD/TRY или USD/BRL. USD/SEK не зря стоит самой первой, ведь эта экзотическая пара может пройти за день почти 700 пунктов.

Несмотря на такую высокую волатильность, не стоит спешить переходить от основных валютных пар к торговле экзотическими. Проблема заключается в том, что основная часть технических инструментов и стратегий рассчитана на работу с ликвидными активами, если же их использоваться с экзотами, трейдер в любом случае столкнется с множеством ложных сигналов, а сама торговля больше будет походить на игру в рулетку.

Еще одним недостатком торговли экзотами является достаточно широкий спрэд. Это также последствия низкой ликвидности. При торговле экзотическими парами издержки существенно выше, чем при работе с основными активами.

Начать трейдинг с брокером NSBroker

Вывод

Волатильность – это показатель, определяющий степень изменения стоимости актива за определенный временной отрезок. Она может быть прогнозируемой и исторической. В зависимости от стиля ведения торгового процесса волатильность может, как принести пользу, так и стать причиной повышенных рисков. Торговля высоковолатильными активами ведется более динамично, при достаточном опыте и знаниях на них можно заработать больше, чем на финансовых инструментах с низкой волатильностью.

Волатильность меняется в зависимости от возраста актива, его ликвидности, ожиданий участников торгового процесса и общей экономической ситуации в мире и в отдельных странах. Рынок показывает наименьшую стабильность по четвергам и пятницам, когда обновляется экономический календарь.

Волатильность можно использовать в торговле на рынке Форекс. Для этого нужно открывать позицию, когда тренд израсходовал свой потенциал, то есть достиг максимального отклонения ценового графика по сравнению с его средним отклонением. Также волатильность можно рассчитывать по формуле, представленной выше, и открывать позиции, когда ее значение наименьшее.

Понятие волатильности является одним из базовых в трейдинге, зная и умея применять ее на практике, можно научиться получать хорошую прибыль как при торговле основными валютными парами, так и экзотическими.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера?Стратегии торговли опционамиРаздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д.ТОП брокеров бинарных опционовДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

 

Добавить комментарий