Стратегии торговли на прорывах на Форекс

Познавательные статьиЗапись обновлена: 13/05/2024Отзывов: 0

Торговля на прорывах — популярная стратегия среди трейдеров рынка Форекс, которая позволяет открывать позиции в направлении потенциального импульсного движения цены. Суть стратегии заключается в идентификации ключевых уровней поддержки и сопротивления, при пробое которых ожидается резкое ускорение тренда. В данной статье мы подробно рассмотрим различные аспекты торговли на прорывах, включая методы определения уровней консолидации, использование осцилляторов для подтверждения сигналов, оценку потенциала движения и фильтрацию сделок по тренду.

Консолидация рынка и определение ключевых уровней прорыва

Консолидация — это период, когда цена торгуется в относительно узком диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. Именно эти уровни и являются потенциальными точками прорыва. Для определения границ консолидации трейдеры используют различные методы технического анализа:

  • Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, которые строятся по локальным минимумам и максимумам цены
  • Трендовые линии, соединяющие последовательные минимумы восходящего тренда или максимумы нисходящего тренда
  • Динамические уровни, такие как скользящие средние или полосы Боллинджера
  • Ценовые паттерны (фигуры технического анализа), например, треугольники, флаги, вымпелы

Чем дольше цена находится в консолидации и чем больше раз тестирует уровни поддержки и сопротивления, тем более значимым будет потенциальный прорыв. Трейдеры стремятся войти в рынок сразу после пробоя ключевого уровня в расчете на продолжение импульсного движения цены.

Пример определения уровней консолидации по историческим минимумам и максимумам цены:

УровеньЦенаТип
Сопротивление 11.2150Локальный максимум
Сопротивление 21.2200Локальный максимум
Поддержка 11.2050Локальный минимум
Поддержка 21.2000Круглый уровень

Использование осцилляторов для подтверждения сигналов на покупку или продажу при прорыве

Осцилляторы — технические индикаторы, которые помогают определить силу и потенциал движения цены после прорыва. Наиболее популярные осцилляторы, используемые в стратегиях торговли на прорывах:

  1. Индекс относительной силы (RSI) — измеряет силу тренда и вероятность его разворота. Значения выше 70 указывают на перекупленность, а ниже 30 — на перепроданность инструмента
  2. Стохастический осциллятор — показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за выбранный период. Сигналы на покупку и продажу возникают при пересечении быстрой и медленной линий стохастика
  3. Конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD) — основана на соотношении двух экспоненциальных скользящих средних. Сигнал на покупку/продажу формируется при пересечении линии MACD с сигнальной линией

Осцилляторы не стоит использовать как самостоятельные торговые сигналы, но они могут служить фильтром, подтверждающим прорыв уровня консолидации. Например, если цена пробивает уровень сопротивления вверх, а осциллятор RSI находится выше 50 (в зоне покупок), это усиливает сигнал на открытие длинной позиции.

Однако если прорыв уровня сопровождается дивергенцией (расхождением) между ценой и осциллятором, это может сигнализировать о ложном пробое и необходимости дополнительного подтверждения для входа в сделку.

Прорывы ложные и истинные: критерии оценки потенциала движения

Не каждый прорыв уровня консолидации приводит к развитию устойчивого тренда. Часто возникают ложные пробои, когда цена ненадолго выходит за границы диапазона, а затем быстро возвращается обратно. Для оценки потенциала прорыва трейдеры используют следующие критерии:

  • Объем торгов — истинный прорыв обычно сопровождается резким увеличением объема, что подтверждает интерес участников рынка к движению цены
  • Длина свечи прорыва — чем больше размер свечи, закрывшейся за пределами уровня консолидации, тем выше вероятность продолжения движения
  • Ретест уровня после прорыва — если цена после пробоя возвращается к уровню консолидации и успешно его тестирует (не пробивает обратно), это подтверждает истинность прорыва
  • Фундаментальные факторы — важные новости и события, соответствующие направлению прорыва, усиливают его потенциал

Для фильтрации ложных прорывов трейдеры часто дожидаются закрытия свечи за пределами уровня консолидации, а также используют выжидательные тактики для подтверждения пробоя (например, открывают позицию только после успешного ретеста уровня).

Пример оценки потенциала прорыва по объему торгов:

ДатаЦена закрытияОбъем торговКомментарий
01.03.20231.202050 000Цена в диапазоне консолидации
02.03.20231.2150120 000Прорыв уровня сопротивления 1.2100 на высоком объеме
03.03.20231.218080 000Продолжение движения вверх после прорыва

Фильтрация прорывов по направлению тренда на старших таймфреймах

Еще один способ повысить эффективность стратегии торговли на прорывах — анализ направления тренда на старших таймфреймах (например, дневном или недельном). Сделки по прорыву уровня консолидации, совершенные в направлении более долгосрочного тренда, имеют большую вероятность успеха.

Для определения тренда на старшем таймфрейме трейдеры используют классические инструменты технического анализа:

  • Линии тренда, соединяющие последовательные минимумы или максимумы цены
  • Скользящие средние с периодом 50, 100 или 200 (тренд вверх, если цена выше скользящей средней, и вниз — если ниже)
  • Уровни поддержки и сопротивления, образованные историческими экстремумами цены

Если прорыв уровня консолидации на младшем таймфрейме (например, часовом) происходит в направлении тренда старшего таймфрейма, это усиливает сигнал на открытие позиции. И наоборот, если прорыв идет против более долгосрочного тренда, от сделки лучше воздержаться или дождаться дополнительных подтверждений.

Пример фильтрации прорывов по направлению тренда:

ТаймфреймНаправление прорываНаправление трендаРешение
H1ВверхВосходящий тренд на D1Открыть длинную позицию
H1ВнизВосходящий тренд на D1Воздержаться от сделки
H1ВнизНисходящий тренд на D1Открыть короткую позицию

Стратегия «buy high, sell higher»: особенности психологии и управления рисками

Торговля на прорывах требует особого психологического настроя и дисциплины в управлении рисками. Трейдеру необходимо преодолеть естественное желание купить дешевле (на минимумах) и продать дороже (на максимумах), а вместо этого следовать принципу «покупай дорого, продавай еще дороже».

Суть этого принципа в том, что сильные движения цены часто начинаются после прорыва ключевых уровней, когда инструмент уже кажется «дорогим». Однако именно в этот момент открывается потенциал для дальнейшего роста цены. Задача трейдера — войти в рынок сразу после подтверждения прорыва и удерживать позицию до достижения целевого уровня прибыли.

Важным аспектом стратегии «buy high, sell higher» является управление рисками. Поскольку точка входа находится вблизи уровня прорыва, стоп-лосс размещается относительно близко (обычно за локальным экстремумом или за границей консолидации). Это позволяет ограничить потенциальные потери в случае ложного пробоя.

С другой стороны, потенциал прибыли по сделке может быть значительно выше, чем размер стоп-лосса. Трейдеры часто используют соотношение прибыли к риску (Reward/Risk Ratio) 2:1 или выше, то есть потенциальная прибыль как минимум вдвое превышает возможный убыток. Это позволяет компенсировать неизбежные проигрышные сделки и обеспечить положительное математическое ожидание стратегии на длительном промежутке времени.

Заключение

Стратегия торговли на прорывах дает возможность открывать позиции в моменты зарождения сильных трендовых движений на рынке Форекс. Для эффективного применения этой стратегии необходимо научиться определять уровни консолидации, использовать осцилляторы и другие технические индикаторы для подтверждения прорывов, отличать истинные пробои от ложных, а также фильтровать сделки по направлению тренда на старших таймфреймах. Не менее важны психологическая подготовка и строгая дисциплина в управлении капиталом и рисками. При соблюдении этих условий торговля на прорывах может стать надежным инструментом для извлечения прибыли на валютном рынке.

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на http://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.