Использование индикатора OBV на Форекс: оценка объема и направления тренда

Познавательные статьиЗапись обновлена: 13/05/2024Отзывов: 0

Индикатор On Balance Volume (OBV) является популярным инструментом технического анализа, который позволяет оценивать объем и направление рыночного тренда на основе изменений цены и объемов торгов. Созданный Джозефом Гранвиллем в 1963 году, OBV остается актуальным и широко используемым индикатором среди трейдеров Форекс. В этой статье мы подробно рассмотрим принцип работы OBV, способы интерпретации его сигналов и потенциальные стратегии торговли на его основе.

Принцип расчета индикатора On Balance Volume (OBV) на основе ценовых изменений и объемов торгов

Индикатор OBV рассчитывается путем накопления объемов торгов в зависимости от изменения цены закрытия текущего периода по сравнению с предыдущим. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, то объем прибавляется к значению OBV. Если текущая цена ниже предыдущей, объем вычитается. Если цены равны, значение OBV не меняется.

Формула расчета OBV:

Если Close(i) > Close(i-1), то OBV(i) = OBV(i-1) + Volume(i)
Если Close(i) < Close(i-1), то OBV(i) = OBV(i-1) - Volume(i)
Если Close(i) = Close(i-1), то OBV(i) = OBV(i-1)

где:

  • Close(i) — цена закрытия текущего периода
  • Close(i-1) — цена закрытия предыдущего периода
  • Volume(i) — объем торгов за текущий период
  • OBV(i) — значение индикатора OBV для текущего периода
  • OBV(i-1) — значение индикатора OBV для предыдущего периода

Полученная кумулятивная сумма объемов отражает баланс между покупателями и продавцами на рынке. Рост OBV указывает на преобладание объемов покупок и потенциальное продолжение восходящего тренда, в то время как снижение OBV свидетельствует о давлении продавцов и возможном развитии нисходящего тренда.

Важно отметить, что на рынке Форекс объемы торгов не публикуются в режиме реального времени, в отличие от фондового рынка. Поэтому для расчета OBV используются косвенные показатели, такие как тиковый объем (количество изменений цены за период) или объемы фьючерсных контрактов на валюты. Несмотря на эти ограничения, OBV остается полезным индикатором для анализа трендов и настроений участников рынка.

Дивергенция между динамикой цены и OBV как сигнал возможного разворота тренда

Одним из ключевых сигналов, генерируемых индикатором OBV, является дивергенция (расхождение) между динамикой цены и значениями OBV. Дивергенция возникает, когда цена формирует новые максимумы или минимумы, а OBV не подтверждает это движение соответствующими максимумами или минимумами.

Выделяют два основных типа дивергенций:

  1. Бычья дивергенция
    • Цена формирует более низкий минимум
    • OBV формирует более высокий минимум
    • Сигнализирует о потенциальном развороте восходящего тренда
  2. Медвежья дивергенция
    • Цена формирует более высокий максимум
    • OBV формирует более низкий максимум
    • Сигнализирует о потенциальном развороте нисходящего тренда

Появление дивергенции указывает на ослабление текущего тренда и возможное изменение баланса сил между покупателями и продавцами. Однако, как и в случае с другими индикаторами, дивергенции не дают точных сигналов и требуют подтверждения другими методами анализа, такими как уровни поддержки/сопротивления, свечные паттерны или пересечения скользящих средних.

На данном примере цена формирует более низкий минимум, в то время как OBV показывает более высокий минимум. Эта бычья дивергенция может указывать на потенциальный разворот восходящего тренда и служить сигналом к открытию длинной позиции после подтверждения другими факторами.

Построение скользящих средних на основе значений OBV для генерации торговых сигналов

Еще одним способом использования OBV в торговле является построение скользящих средних на основе его значений и интерпретация их пересечений как торговых сигналов. Наиболее распространенный подход — применение двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с разными периодами, например, 14 и 50.

Правила генерации сигналов на основе пересечений EMA OBV:

  • Когда короткая EMA (например, 14) пересекает длинную EMA (например, 50) снизу вверх, это сигнал к покупке
  • Когда короткая EMA пересекает длинную EMA сверху вниз, это сигнал к продаже

Пересечение скользящих средних OBV может указывать на изменение в балансе объемов покупок и продаж и потенциальное начало нового тренда. Однако, как и в случае с другими индикаторами, сигналы EMA OBV не являются безошибочными и требуют подтверждения другими методами анализа.

Пример торговой стратегии на основе пересечений EMA OBV:

  1. Построить две EMA (14 и 50) на основе значений OBV
  2. Дождаться пересечения EMA в направлении потенциальной сделки
  3. Проверить, подтверждается ли сигнал на графике цены (пробой уровня, свечной паттерн)
  4. Открыть позицию в направлении пересечения EMA, установить стоп-лосс за локальным экстремумом или на уровне пересечения EMA в обратную сторону
  5. Закрыть позицию при достижении целевого уровня прибыли или при пересечении EMA в обратном направлении

Использование OBV для подтверждения пробоев ключевых уровней поддержки и сопротивления

Индикатор OBV может использоваться для подтверждения значимости пробоев ключевых ценовых уровней, таких как линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, фибо-уровни. Если пробой уровня сопровождается резким увеличением объема и соответствующим движением OBV, это указывает на силу и потенциальную устойчивость прорыва.

И наоборот, если цена пробивает важный уровень, но OBV не подтверждает это движение (нет резкого увеличения объема в направлении пробоя), это может быть признаком ложного пробоя или отсутствия реальной силы за движением цены.

Для оценки пробоев с помощью OBV трейдеры могут использовать следующие рекомендации:

  • Отслеживать динамику OBV на подходе цены к ключевым уровням
  • Сравнивать объемы и значения OBV во время пробоя с предыдущими периодами
  • Искать подтверждение пробоя в виде резкого увеличения объема и движения OBV в направлении пробоя
  • Использовать дополнительные индикаторы и методы анализа для фильтрации ложных сигналов

На этом примере видно, как цена пробивает ключевой уровень сопротивления, и этот пробой сопровождается резким увеличением объема и соответствующим ростом OBV. Такое подтверждение повышает вероятность успешности сделки в направлении пробоя.

Оценка расхождений в динамике OBV на разных валютных парах для выявления наиболее перспективных трендов

Помимо анализа отдельных валютных пар, трейдеры могут использовать OBV для сравнения силы трендов на разных инструментах и выявления наиболее перспективных направлений для торговли. Идея заключается в том, чтобы найти валютные пары, где динамика цены и OBV наиболее синхронизированы и указывают на устойчивый тренд.

Для этого трейдеры могут:

  1. Построить график OBV для нескольких валютных пар (например, для основных пар с USD)
  2. Сравнить наклон и направление линий OBV на разных парах
  3. Выявить пары, где OBV растет (или падает) наиболее сильно и синхронно с ценой
  4. Сопоставить результаты анализа OBV с другими индикаторами трендовой силы (ADX, скользящие средние)
  5. Отдать приоритет торговле в направлении наиболее сильных трендов, подтвержденных динамикой OBV

Например, если на паре EUR/USD цена и OBV показывают сильный восходящий тренд, в то время как на GBP/USD и USD/JPY тренды выражены слабее или разнонаправлены, трейдер может сфокусироваться на поиске сигналов к покупке именно по EUR/USD.

Сравнительный анализ OBV на разных парах может быть особенно полезен для диверсификации портфеля и выбора наиболее потенциально прибыльных инструментов для торговли. Однако, как и в случае с другими методами анализа, важно учитывать и другие факторы, влияющие на динамику валютных пар, такие как экономические новости, настроения рынка и технические уровни.

Ниже представлена таблица, иллюстрирующая возможный сравнительный анализ OBV на разных валютных парах:

Валютная параНаправление тренда по ценеНаправление тренда по OBVСила тренда (ADX > 25)Итоговая оценка
EUR/USDВосходящийВосходящийДаСильный потенциал для покупки
GBP/USDВосходящийБоковойНетНеопределенный потенциал
USD/JPYНисходящийВосходящийНетПротиворечивые сигналы, лучше воздержаться
AUD/USDВосходящийВосходящийДаХороший потенциал для покупки

Видео

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.