Особенности корреляции валют в трейдинге на рынке Форекс.

Особенности корреляции валют в трейдинге на рынке Форекс.

Познавательные статьи

Корреляция валют – это действительно важное понятие на Форекс, трейдеры, торгующие валютными, а также финансовыми инструментами, обязаны им располагать. Корреляция валютных пар – это определенная взаимосвязь между разными активами, при которой, любые изменения в динамике одного актива, сказываются на состоянии другого.

Для измерения данной взаимосвязи существует коэффициент корреляции. Его значения расположен в определенном интервале от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8; … -0,5; … 0; … +0,5; … +0,8; +0,9; +1). При показателе -1 – активы двигаются в абсолютно противоположном направлении. При показателе в +1 – активы двигаются одинаково на одинаковом временном отрезке. При коэффициенте 0 – любая корреляция отсутствует. Рассмотрим промежуточные показатели от +0,1 до +0,9 – это показывает, что нет 100% сходства между движением торговых инструментов. Чем больше показатели приближаются к 0, тем меньшей будет связь. Аналогично и в ситуации с -0,1 и -0,9 – чем ближе к 0, тем менее значительной является взаимосвязь.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Перейти к брокеру - A-markets Брокер FinmaxFX – безопасность сотрудничества и прибыльность трейдинга. Брокер Форекс - Альпари Перейти к брокеру - RoboForex InstaForex - описание и полный обзор брокера Форекс Forex4you - описание и полный обзор брокера Форекс Перейти к брокеру - Just To Trage - ФИНАМ

Поиск коэффициентов корреляции валютных пар

Есть формула, позволяющая рассчитать корреляцию между валютными, а также финансовыми инструментами. Стоит отметить определенную сложность данной формулы, что затрудняет самостоятельные подсчеты корреляционных показателей. Многие трейдеры пользуются функционалом Excel, чтобы Особенности корреляции валют в трейдинге на рынке Форекс.упростить себе жизнь. Более простым вариантом, является применение современных калькуляторов, позволяющих рассчитывать корреляционные значения, их очень много в Интернете. Помимо этого, есть уже рассчитанные коэффициенты корреляции валютных пар, которыми также можно воспользоваться. Наиболее простым и удобным для трейдера является последний вариант. Найти корреляционные коэффициенты на множестве финансовых проектов, ярким примером является канадский брокер Oanda. На странице сайта можно увидеть таблицу рассчитанных коэффициентов для основных пар от 1 часа до 1 года. Помимо самой таблицы, существует детальная инструкция ее использования, а также сама формула для расчета коэффициента корреляции.

Достаточно выбрать необходимый актив, чтобы увидеть значение коэффициентов. Это выполнено в форме специальных кружочков – их размер, а также цвет, показывает силу взаимосвязи между парами. Для того, чтобы просмотреть исключительно численные значения, воспользуйтесь режимом “Table”, для графического просмотра – “Heatmap”.

Финансовые инструменты и примеры корреляции

Вам точно приходилось замечать, что многие валютные пары двигаются практически “зеркально” на выбранном графике. Как пример, EURUSD и GBPUSD – их коэффициент корреляции практически равен 1, это показывает, что они двигаются в одинаковом направлении. Картинка позволяет увидеть, как практически синхронно двигаются оба инструмента:

Особенности корреляции валют в трейдинге на рынке Форекс.

Но на этой же картинке заметно, как после пересечения определенной черты, движение стало разнонаправленным. Причина достаточно проста – показатели корреляции нельзя назвать статичной величиной, они меняются под воздействием определенных факторов. Если сегодня и на протяжении всей недели, определенная пара инструментов двигалась практически синхронно, никто не может гарантировать, что на следующей, двигаться они будут в разных направлениях. Именно поэтому важно следить за коэффициентами корреляции, чтобы совершать выгодные сделки.

Еще один пример, показывающий максимально схожее движение инструментов. Показатель составляет +0,8.Особенности корреляции валют в трейдинге на рынке Форекс.

 

Факторы, влияющие на цены валют, а также движение валютных пар

На валюту могут оказывать влияние рыночные, а также внерыночные факторы. К примеру, на EURO оказывает влияние европейская политика. Социальные, экономические, а также политические факторы – все это оказывает серьезное виляние на EURO. Учитывая, что EUR и USD – ведущая валютная пара, то изменения в Еврозоне будут сказываться на цене всей пары.

GBP – процентные ставки Великобритании оказывают решающее влияние на цену актива. Чем они будут выше, тем выше будет цена актива, составляющего пару с GBP, к примеру GBPUSD.

Цена нефти сказывается на движении CAD, чем выше стоимость нефти, тем выше показатели пары USDCAD.

Цена на золото сказывается на показателях движения австралийского доллара AUD. Рост цены инструмента AUDUSD неизбежен, если цены на золото повысятся.

Погодные условия на территории Новой Зеландии оказывают существенно влияние на NZD. Это сельскохозяйственная валюта, цена которой будет напрямую зависеть от благоприятных погодных условий в Новой Зеландии.

Внебиржевые факторы могут оказывать существенное влияние на определенные торговые пары. Эти факторы можно использовать в качестве сигналов для входа на рынок. К примеру, вы заметили, что цена на золота растет, а значит, можно открывать долгосрочную позицию по паре AUDUSD, следует ориентировать на сигналы на покупку, который вы получаете в рамках применяемых стратегий.

Использование знаний по валютной корреляции в трейдинге

Взаимосвязанное движение финансовых инструментов можно использовать как часть своей торговой стратегии. К примеру, когда несколько пар с положительной корреляцией между собой растут, это способствует усилению сигнала на покупку по всем рассматриваемым инструментам.

Обратная корреляция валют также может активно использоваться современными трейдерами. Это позволяет подтвердить движение торгуемого инструмента. Если EURUSD продолжает расти, а несколько с отрицательными показателями корреляции, падают, то сигнал роста EURUSD существенно усиливается. Данные принципы корреляции могут использоваться в качестве дополнительных сигналов для сделок в применяемой вами стратегии по EURUSD.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Как правильно выбрать брокера? Стратегии торговли опционами Раздел обзора лохотроны, обманщиков, лжеброкеров и т.д. ТОП брокеров бинарных опционов Для начинающих трейдеров Торговые индикаторы

Мы уже разобрались в том, что корреляцию валютных пар нельзя называть величиной постоянного типа (несмотря на это, данный показатель способен оказывать колоссальное влияние на рынок), именно поэтому рекомендуется регулярно проверять таблицу с указанными показателями. Также, если вы являетесь опытным трейдером, можете самостоятельно рассчитывать коэффициенты, такие данные будут максимально достоверными и помогут вам достигнуть успеха в торговле.

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Особенности корреляции валют в трейдинге на рынке Форекс.

 

 

 
Total Page Visits: 87 - Today Page Visits: 2

Добавить комментарий