Риск менеджмент на финансовом рынке

Познавательные статьиЗапись обновлена: 19/09/2023Отзывов: 0
Автор Автор: Алексей М.Проверил: Александр Л.  ПроверилВремя чтения  Время чтения: 8-10 мин

Что это такое?

Под риск менеджментом необходимо понимать способность трейдера к ограничению своих убытков с целью сохранения всего капитала как такового. Эта методика может быть применена в отношении всего, что связано с финансовыми рисками. В частности к ставкам на спортивные события и азартным играм.

Любой вид деятельности сопровождается некоторыми рисками. Что касается самих рисков в торговле на рынке Форекс — то это вероятность понесения расходов и затрат.

Задачи риск менеджмента

Относительно разнообразных видов риска будь это инвестиционные, организационные, финансовые и так далее, то здесь используются различные методы выставления оценки и управления. Все эти методы направлены на то чтобы спрогнозировать вероятность риска, а также осуществление специальных мероприятий направленных на то чтобы эту вероятность уменьшить. О разновидностях рисков, а также о том настолько серьезными они могут быть можно узнать из специальных статей.

Основной задачей риск-менеджмента является достижение максимальной суммы дохода от ведения бизнеса или другого вида деятельности путем уменьшения уровня риска.

Работа риск менеджмент направлена на достижение самого комфортного и подходящего для предпринимателя соотношения дохода и риска.

 Самые распространенные ошибки допускаемые трейдером на рынке Форекс. Робот риск-менеджер, понятие риск-менеджмента.

Подробнее о риск менеджменте

Если вы располагает суммой в 10 000 долларов, станете вы рисковать половиной при каждой сделке? Наверняка не станете. Потому что вы останетесь ни с чем уже после 2х сделок. И не поможет даже самая прибыльная стратегия.

Представьте себе 2 трейдеров: Васю и Петю. Один ведет агрессивную торговлю например по паре eur/usd, другой традиционную. Один рискует 25% от депозита, другой 1%. И тем и другим используется торговая стратегия, которая выигрывает в половине случаев. То есть риск составляет 1 к 2м.

Следующие 8 сделок показали следующие результаты: 4 сделки подряд были убыточными, последующие 4 прибыльными.

  • Васины результаты — 25% -25% -25% -25%. То есть он потерял все свои деньги.
  • Петины результаты: —1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2%. То есть он остался в плюсе.

Как видите, разница очевидна. Риск менеджмент может иметь решающее значение вне зависимости от прибыльности или же убыточности ваших сделок. Вы можете использовать самую эффективную торговую стратегию, но если управление рисками будет отсутствовать, вы останетесь ни с чем. Рано или поздно это случится обязательно.

Если дело касается управления рисками, то подавляющее большинство трейдеров всегда может рассчитывать на прогресс, потому что изначально многие из них вообще не используют риск менеджмент или же они просто не понимают с чего лучше начинать. Но за счет незначительных изменений, а также лучшего понимания принципов работы менеджмента рисков они смогут увеличить уровень эффективности используемой торговой стратегии.

Расчетная сумма в сделке

Эта сумма не должна превышать 1% от вашего депозита. Объясняется это легко и просто. Вам ведь наверняка не хочется, чтобы от вашего депозита не осталось ровным счетом ничего уже после пары-тройки убыточных сделок. Без грамотного менеджмента оставаться на бирже в течение продолжительного периода времени не получится.

Степень риска рассчитывается следующим образом:

Допустим, у вас на депозите имеется 10 000$. С каждой сделкой вы можете потерять 1% от своего депозита. То есть 100 долларов. А чем больше суммы убытков, тем труднее будет восстановить финансовые потери.

процент падения от начальной суммы10000Процент для восстановления до начальной суммы
10%900011,11
20%800025,00
30%700042,86
40%600066,67
50%5000100,00
60%4000150,00
70%3000233,33
80%2000400,00
90%1000900,00
100%00

Разновидности рисков

Принято выделять следующие разновидности рисков:

  1. Рыночный.
  2. Валютный.
  3. Риск организации.

Количество прибыльных сделок

Риск менеджмент на финансовом рынке«Как можно добиться большого числа прибыльных сделок?» Скорее всего, такой вопрос является самым актуальным для трейдеров. С одной стороны небольшое количество убыточных сделок – это хорошо. Но это не делает трейдера успешным.

То есть количество успешных сделок – важный, но ничего не значащий параметр. Допустим что 90% всех совершаемых трейдеров сделок прибыльные. Но он в любом случае теряет в десятки раз больше, чем получает. Часто трейдеры начинают фиксировать доход слишком рано. В результате чего теряют контроль над убытками.

К тому же, если количество успешных сделок слишком велико, трейдер перестает справляться с убыточными сделками. То есть когда случается такая сделка трейдера охватывает паника, все их мысли заняты поиском способов избежать этого, торговля ведется на эмоциях, что приводит к ошибкам.

Но известно ли вам, что довольно таки неплохой доход может быть получен и от торговых систем, уровень доходности которых составляет 50%, а то и 40%? На представленном ниже графике можно увидеть как связаны между собой риск к прибыли и уровень доходности.

При этой у трейдера отсутствует возможность прямого контроля своего дохода.

Взаимосвязь рискованности и дохода

Соотношение риска и дохода, как можно понять уже из самого названия является соотношением между потенциальным убытком и доходом в рамках одной сделки. Для определения этого соотношения необходимо взять расстояние между стоп-лоссом и точкой входа и провести его сравнение с расстоянием между этой точкой и тейк-профитом.

Риск менеджмент на финансовом рынке

Хорошая новость заключается в том, что такое соотношение «риск» поддается контролю со стороны трейдера.

У него есть возможность использования более жесткого стоп-лосса или же более широкой цепочки по взятию прибыли с целью увеличения соотношения дохода к рискам. Но это означает еще и то, что трейдеру необходимо будет определить и меньшее количество прибыльных сделок. В противном случае он просто не сможет торговать с выгодой для себя. Стоимость сделки в данном случае будет доходить до уровня стоп-лосса. Соответственно, более плотный стоп-лосс, а также более широкие цели по фиксированию дохода повлекут за собой сокращение скорости доходности используемой стратегии торговли.

Но также возможен более широкий стоп-лосс и более плотная цепочка взятия дохода. Это означает сокращение соотношения дохода и риска. Теперь стоимость легче достигнет своей цели. Соответственно, появится больше возможностей для совершения ошибок в ходе торговли по причине сокращения потребности в точности и расширения стоп-лосса. Что также может повлечь увеличение общего числа прибыльных сделок.

Принимайте во внимание соотношение доходности и опасности

Вне зависимости от разновидности сделки, если она связана с риском, он должен быть оправданным. Любой трейдер стремится к тому, чтобы доход был больше убытков. То есть к заработку в долгосрочной перспективе даже в случае потери денег на отдельных сделках.

Обязательным пунктом плана торговли должно являться соотношение доходности и рисков. Только так можно оценить стоимость отдельно взятых сделок.

Для определения этого соотношения необходимо сравнить денежную сумму, которой вы готовы рискнуть, с возможным доходом. К примеру, если максимальная сумма финансовых потерь составляет 200 долларов, а максимальная сумма дохода 600 долларов, соотношение дохода к риску составляет 1 к 3. То есть если разместить 10 сделок с таким соотношением, а успешными окажутся только 3 из них, заработано будет 400 долларов.

Риск менеджмент на финансовом рынке

Теперь перейдем к рассмотрению правил, соблюдение которых имеет очень большое значение для снижения убытков. Если вы имеете хоть какой-то опыт торговли, наверняка вы использовали как минимум один из нижеприведенных способов, даже не зная об этом.

Основные правила

давайте рассмотрим их более подробно.

1 — Проведение подробного анализа прежде чем открывать сделку

Прежде чем рисковать своими денежными средствами необходимо быть полностью уверенными в обладании максимально полной информацией и осознавать причины открытия конкретной сделки.

Кроме тщательного анализа графиков нужно еще и четко осознавать, какую денежную сумму не жалко будет потерять в отдельно взятой сделке и где должен быть осуществлен выход из позиции чтобы не потерять сумму свыше той, что запланирована.

2 — Составление плана торговли

При наличии такого плана его соблюдение строго обязательно. Говорить о таких планов можно сколько угодно. Хотя мнения о них могут очень сильно отличаться друг от друга.

Когда устанавливается риск для сделки в 2% а при выходе из нее получаете только 1%, ваше положение уже изначально является невыгодным. Потому что вы в любом случае уйдете в минус. Это вопрос времени. Если в процессе торговли установленные лимиты потерь окажутся исчерпаны, необходимо будет сделать перерыв, выйти с биржи и подумать о причинах случившегося.

3 — Проведение диверсификации

Можно вспомнить еще один способ, являющийся не менее эффективным, но соблюдаемый далеко не всегда и не всеми. Этот способ носит название диверсификация. Благодаря этому можно существенным образом сократить степень рискованности. Действовать необходимо в следующих направлениях:

  1. Распределение между инструментами для торговли.
  2. Регулирование при помощи объемов открываемых позиций.

Если говорить об объемах позиций, то однозначно не нужно вкладывать все имеющиеся деньги в одну сделку. Нужно установить степень риска на каждую из имеющихся позиций, после чего установить для нее стоп-лосс. Что же касается торговых инструментов, нужно стараться формировать набор активов, которые менее всего коррелируют друг с другом. Тренды и колебания стоимости должны мало совпадать друг с другом в плане силы движения и направления.

4 — Нельзя переводить на депозит все имеющиеся деньги

Используйте только определенную часть своего капитала. Тут можно вспомнить известную поговорку, гласящую что не нужно держать все яйца в одной корзине.

Необходимо будет убедиться в том, что у вас на депозите достаточно денег для уверенного поддержания открытых на рынке позиций. Крайне рекомендуется сделать резервный счет и хранить на нем дополнительные средства. Их можно использовать для максимально быстрого восстановления маржинального обеспечения если движение стоимости будет неблагоприятным.

5 — Использование стоп-лосса

Об этом было сказано уже много всего и добавить тут нечего. Но как следует из практики, эта тема не теряет актуальности. Стоп-лосс до сих пор самый эффективный метод своевременного закрытия убыточных позиций и ограждения депозита от незапланированных убытков и чрезмерных рисков.

Даже если вы убеждены в своей способности держать под контролем позиции на бирже и в том, что в случае чего всегда успеете закрыть сделки ручным способом, вы ошибаетесь. Если вы оторветесь от экрана своего стационарного компьютера, ноутбука или же мобильного устройства хотя бы на 5 мин и в этот момент произойдет резкое изменение стоимости, размер вашего депозита существенно сократится.

6 — Торговля по тренду как приоритетный способ

Если следовать тренду, можно сократить степень вероятности ухода в минус по сравнению с торговлей против тренда или же попытками поймать разворот стоимости. В случае же торговли по тренду даже если вхождение в рынок будет не совсем точным, закрытие сделки все равно может принести доход. Хотя убытки тут тоже не исключены.

7 — Признание своей неправоты и уход в минус

Многим людям сложно признавать свою неправоту. Но умеющий это делать трейдера всегда будет своевременно уходить с убыточных позиций, сохраняя таким образом свой капитал. В минус периодически уходят абсолютно все трейдеры. Даже те, кто занимается этим профессионально.

Необходимо принимать во внимание факт того, что по мере движения стоимости против уже открытого тренда степень рискованности должна сокращаться. Долив к убыточной позиции не допускается. Даже если есть надежда на откат. Причина в том, что это повышает степень риска. Соответственно, увеличивается скорость увеличения убытков. Это будет зависеть от объема долива. Если трейдер доливает тот же лот, что имел место быть в изначальной сделке, риск увеличивается.

Если трейдер тем не менее осознает ситуацию на фондовой бирже и у него имеется четко определенный план действий, возможно попадание уже в другую ловушку. Например, им была продана валютная пара евро/доллар, после чего случилось увеличение стоимости. Он отдает себе отчет в том, что когда стоимость достигнет ближайшего сильного уровня произойдет ее отскок и трейдер сможет закрыть сделку, не понеся при этом убытков. На нужном уровне происходит долив и в том случае если все идет по плану, а сила отскока стоимости является достаточно большой, трейдеру может показать что нулевой выход из сделки после серии финансовых потерь будет неверным решением и поэтому ждет дохода. Тут он и попадает в ловушку. Если не использовать шанс вовремя, сумма финансовых потерь может увеличится в 2 раза.

8 — Соблюдение защитных мер в процессе торговли

Перед заключением сделки необходимо будет подсчитать какой суммой вы можете рискнуть, затем сравнить ее с возможной суммой дохода. Особое внимание необходимо уделять не сумме дохода или убытку, а их соотношению. Должно быть достигнуто полное внутреннее согласие. Нельзя забывать о том, что стоимость может развернуться против вашей позиции. Для каждой из открываемых сделок необходимо иметь план по ее сопровождению, а также несколько альтернативных условий закрытия сделок.

Число сделок не имеет никакой связи с их качеством. Разбогатеть можно и на одной сделке. А можно открыть десяток сделок и не заработать ничего. А то и потерять больше, чем было вложено. Поэтому необходимо разбираться в сделках. Лучше не придавать значения 5-ти торговым сигналам, являющимся посредственными, а подождать пока появится один, но действительно сильный и надежный, и затем использовать его для вхождения на биржу.

9 — Контролирование эмоций

Эмоции есть у всех людей и даже риск менеджмент не исключение. Трейдеры каждый день имеют дело с деньгами. И когда они терпят убытки, сильно нервничают. Возможен даже нервный срыв. Заставить нервничать трейдера может даже сам факт открытия сделки, когда еще даже неизвестно будет она прибыльной или убыточной. А отрицательные эмоции приводят к ухудшению качества анализа проводимых сделок.

Необходимо уметь сосредотачиваться на обычных каждодневных действиях. В частности на таких как расчет уровня выхода, расчет уровня входа, оценка сделок, анализ текущей ситуации на фондовых биржах.

10 — Выход с биржи при возникновении сомнений

Биржа, Форекс, Опционы не прощают ошибок в трейдинге — это же всегда риск. Как только появляются хотя бы малейшие сомнения по поводу сделок, которые уже открыты, разумнее всего будет сразу же закрыть их все и прекратить торговать. Сомнения выступают в качестве подсказки или индикатора. Тут запросто можно упустить из виду важные моменты. Не нужно рисковать своими денежными средствами если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения.

Незамедлительно покинуть биржу необходимо будет в следующих случаях:

  1. У вас бессонница.
  2. Вы не в состоянии понять текущую ситуацию на фондовой бирже до конца.
  3. Вы растеряны — начинается убыток.
  4. Вы не уверены в том, что открытые вами сделки окажутся прибыльными.

В конце необходимо дать резюме изложенному выше. И тут можно отметить 4 главных направления работы с рисками, которым следуют трейдеры:

  1. Закрытие убыточной сделки еще до того как степень рискованности возрастет.
  2. Необходимость уметь оценивать его степень в отдельно взятых сделках.
  3. Умение проводить тщательный отбор сигналов с целью исключить сделки, которые являются малоэффективными.
  4. Умение устранять побочные опасности, без которых вполне можно обойтись.

Вывод

Можно сделать вывод, что если новичок подробно ознакомится со всем выше представленным материалом, то вероятность потери депозита существенно уменьшиться. Этого удастся благодаря тому, что трейдер узнает о самых распространенных ошибках и будет в свою очередь делать все возможное, чтобы их избежать.

Правильное применение риск менеджмента может позволить получить торговый профит, попросту прибыль. Прибыльный финансовый результат, или убыточный зависит от вас. Риск — благородное дело… Но опасное.

Вопросы и ответы

Content missing

Лицензированные в РФ брокеры форекс
Finam ФорексБКС-ФорексПерейти к брокеру - Альфа-Форекс
 
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:
Стратегии торговли опционамиДля начинающих трейдеровТорговые индикаторы
Алексей Георгиевич МонаковАНКЕТА
АНКЕТААлександр Геннадьевич Л.
Используете ли Risk-management?
  • Добавить свой ответ

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Спасибо что вы с нами!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.