Торговая стратегия ICWR (Impulsive/Corrective Wave Retracement). Для малых депозитов.

Автор: Юлия Е.

Проверил: Геннадий Л.

Время чтения: 4 мин

Эта система предполагает учет импульсно-коррекционных движений на рынке. Именно на них все и выстраивается. По сути, рынок не всегда двигается по долгосрочным тенденциями. Причем независимо от того, сколько продолжался определенный тренд. Стоит понимать, что рыночные движения противоположные тренду, всегда присутствуют.

Данная стратегия разбирается в рамках изучения  и применения в торговом советнике ICWR

Пусть они заметны не сразу и не по умолчанию. Естественно, продолжаться это долго не может, поэтому спустя определенный временной промежуток, рынок возвращается к вектору долгосрочной тенденции.

Базовые рыночные движения, которые направлены на долгосрочную перспективу по тренду, принято именовать волнами импульсного характера. Если же мы говорим о коррекционных волнах, то это те самые малозаметные изменения, которые идут против фундаментальной тенденции долгосрочного характера.

У коррекционных и импульсных волн может быть соотношение, и отражается оно по системе Фибоначчи. Это так и называется: соотношение Фибоначчи. Чаще всего применяются следующие соотношения:

• 25 процентов.
• 38 процентов.
• 50 процентов.
• 61 процент.
• 75 процентов.

Называется это явление импульсно-коррекционными рыночными движениями. Именно на них все и выстраивается. Само явление имеет объяснение. Это фактическое сапомодобие сложных систем, вернее эффект оного. Сам эффект наблюдается не только на рынке, но и в жизни. Ведь сложные системы бывают физическими, химическими, социальными и просто природными. И вот такой эффект самоподобия можно отслеживать и на их примере. Но нам нужна именно торговая система, в которой эффект будет учтен. Рассматриваемая система предполагает сочленение свойств последовательности Фибоначчи, соотношений и теории по волнам Эллиотта. Давайте разбираться с тем, как это работает на практике.

Об основных параметрах и волновом поиске

Начнем со значений RSI. По этому индикатору мы будем определять тенденцию на рынке. Максимальным значением будет 50. Это предполагает, что рынок принято опознавать как медвежий. Актуально это как для долгосрочной, так и для внутридневной торговли.

С минимальным значением RSI,  с которым рынок распознается как бычий, ситуация аналогичная, и число точно такое же (50). Подходит и для торговли на долгосрок, и внутри дня. Далее, дистанция между приказом стоп и ценой на входе, это:

• При графике H4 на долгосрочную стратегию (100 пунктов).
• При графике М5 для торговли внутри дня это 40 пунктов.

Немного другие показатели по номинальной высоте движения. Иными словами, активная волна распознается по высоте движения следующим образом:

• График H4, долгосрочная торговля, 150 пунктов.
• Торговля внутри дня, график М5, 40 (в пунктах).

Все просто и понятно. Начинаем разбираться с методологией выявления активных волн. Но как понять что такое активная волна? Этим термином называют самое ближнее движение рынка, в режиме реального времени высотой 40 и выше (в пунктах). Но это определение актуально для торговли внутри дня.

Как же нам найти активную волну? Начнем с определения всего волнового массива. Отметьте на графиках все волновые тенденции, которые будут длиннее 40. Учитывайте и те что идут вниз, и восходящие. Далее нам нужно провести полосы, которые объединяют 2 экстремальных значения по точкам (обратите внимание на картинки). Далее, нужно присвоить индекс для каждой волны. В качестве индекса у нас будет использован показатель фактического тайминга. Далее, нужно будет рассчитать экстремумы по каждой волне в отдельности. И уже после этого выбираем ближайшее волновое движение, соответствующее описанным выше требованиям.

На графике вы можете видеть движение №1. Это то что нужно. Естественно, если активных волн (выше 40 пунктов) найти не удалось, то придется продвигаться далее. И так до тех пор, пока вы не обнаружите активную волну. Учтите, что сразу после получения новых движений выше 40, предыдущие пики теряют свою активность. И вы получаете уже последующее активное движение.

Ну а теперь о правилах.

Регламент работы с ICWR на активных волнах

Итак, начинаем с  того, что при образовании новых активных волн, в терминале должны быть отражены уровни по системе Фибоначчи. Нас интересуют следующие уровни:

• 000.
• 250.
• 382.
• 618.
• 750.
• 000.

Естественно, начало лежит по конечным пунктам волнового движения.

Например, на 0.618 у нас есть верхний барьер отката, а на 0.382 нижний. Они образуют своеобразный канал. Это канал отката.

По аналогии. На 0.750 у нас верхняя граница для подтверждения, а на 0.250 нижняя.

Все, на этом выставление параметров окончено, пора разбираться с реальной рыночной ситуацией. Двигаться надо по хронологии и последовательно, поэтому начнем с отката. По сути, нужно дождаться сработки канального отката. Только после этого применяются те уровни, что у нас зарезервированы для подтверждения. Не забывайте о том, что откат в канале будет срабатывать в тот момент, когда ценовой показатель на закрытии свечи попадет внутрь. С этого момента забываем про откат, и переводим фокус внимание исключительно на уровни подтверждения.

Самое время разобрать практические ситуации.

Ситуация №1: нисходящий волновой импульс

Что мы видим. Свеча проваливается под 0.250 (а это между прочим был подтверждающий импульс). В таких условиях волна проваливается по нисходящему тренду. Мы уже поняли что это волна импульсная, а на рынке «завелись медведи». Это уже прямой сигнал, следовательно, торгуем по тренду (нисходящему).

Вот только не запутайтесь. Внимательно взгляните на картинку ниже.

Мы говорим о том, что свеча должна быть ниже номинального уровня подтверждения (он внизу). И всё тело свечи будет ниже, целиком.

Ситуация №2: восходящий волновой импульс

Тут сценарий практически тот же самый, что и в первом случае, но он отзеркаленный. Свечка уже целиком зашла за верхний уровень подтверждения, он у нас на 0.750.

Волна идет вверх постоянно, следовательно у нас появилась бычья ситуация. Торгуем по тренду.

Ситуация №3: нисходящая волновая коррекция

Далее, мы наблюдаем активное волновое движение по нисходящему вектору. Вся свеча пробивает верхний подтверждающий уровень на точке 0.750. Получается, что у нас началась волна коррекции.

Поскольку это волновое движение против тенденции, то у нас бычий сигнал. Потому что текущая рыночная тенденция пошла в противоречие с активной волной.

Ситуация №4 восходящая волновая коррекция

Ну и еще один простой пример. Свечка погружается под 0.250. Что это значит? Это был наш нижний подтверждающий уровень. По сути, у нас классическая коррекция, которая опять противоположна рыночной тенденции. Значит это сигнал от медведя.

Фактически, здесь есть сразу 2 способа интерпретации происходящего для медведей и быков. Все это отражено вот тут.

Не стоит забывать, что начинается все с откатного канала. Каждый раз проверяйте, соответствует ли это требование действительности. Потому что некоторые трейдеры забывают об этом при работе с импульсными волнами.

Регламент входа

Открывать сделку нужно после подтверждения наличия корректирующего или импульсного отката по RSI (период 14, день 1). Вспоминаем правила, усвоенные в самом начале публикации, если сигнал медвежий, то показатель по RSI ниже 50. Если бычий, то выше 50.

А здесь у нас экраны с конфигурацией.  Посмотрите на лево, здесь 5-минутный таймфрейм. А справа уже 24-часовой, и здесь индикатор RSI как раз работает. Смотрите внимательно, RSI ниже значения в пятьдесят (02/29/04). Следовательно, тенденция медвежья. Принимаем только сигналы «медвежьего характера». Они будут генерироваться откатами.

По аналогии, RSI выше 50, на рынке появились быки (09/30/04).  Следовательно, учитываем только сигналы бычьего характера (длинная позиция). Медвежьи сигналы возвращаются на 09/31/04.

Регламент выхода

Метод «отзеркаливания» годится и здесь. Нам нужен обратный сигнал, который будет противоположен тому, какой по сути послужил причиной для входа. Здесь уже учитываются корректирующие или импульсные откаты волн.

Обязательно поставьте ордер-стоп. Его ставим на дистанцию в 50. Иначе потери могут быть серьезными. Итак, что мы видим на данном графике. По RSI шли медвежьи сигналы, и создавались он откатами. В 8 часов 20 минут утра, была открыта позиция. Сразу после этого поставили фиксированный стоп-ордер. Но он не сработал, и покидать рынок пришлось в 1 час 45 минут дня (обед). Выход осуществлялся по сигналу бычьему и обратному.

Лицензированные в РФ брокеры форекс

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Юлия Константиновна ejk2008@forexareal.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Геннадий Александрович glipunov@forexareal.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.