Внутридневной трейдинг с использованием ренко-графиков
Ренко-графики представляют собой уникальный тип графиков, которые отфильтровывают рыночный шум и позволяют трейдерам сосредоточиться на основных трендах и ценовых движениях. В отличие от традиционных графиков, ренко-графики строятся не по времени, а по изменению цены на заданную величину (размер кирпича). Это делает их особенно полезными для внутридневной торговли, где важно быстро реагировать на рыночные движения и принимать решения на основе четких сигналов.
Введение в ренко-графики и их особенности
Ренко-графики, названные в честь японских слов «renga» (кирпич) и «ko» (сигнал), состоят из блоков (кирпичей), которые отображают движение цены вверх или вниз на заданную величину. Каждый новый блок рисуется либо выше, либо ниже предыдущего, в зависимости от направления движения цены. При этом блоки не отображаются, если цена не изменилась на величину размера кирпича.
Основные особенности ренко-графиков:
- Отфильтровывают рыночный шум и краткосрочные колебания цены
- Отображают только существенные движения цены в заданном направлении
- Позволяют легко определять тренды, уровни поддержки и сопротивления
- Не учитывают фактор времени, фокусируясь только на изменении цены
Благодаря этим особенностям, ренко-графики дают трейдерам более четкие и надежные сигналы для входа и выхода из рынка, что особенно важно при внутридневной торговле, где решения нужно принимать быстро.
Основные параметры построения ренко-графиков:
- Размер кирпича (Brick Size) — минимальное изменение цены, необходимое для формирования нового блока
- Цена кирпича (Brick Price) — цена, по которой строится новый блок (обычно цена закрытия или средняя цена)
- Цвет кирпичей (Brick Colors) — цвета блоков для движения цены вверх (бычьи) и вниз (медвежьи)
От выбора этих параметров зависит чувствительность ренко-графика к ценовым движениям и количество генерируемых сигналов.
Построение и анализ ренко-графиков для внутридневной торговли
Для построения ренко-графиков можно использовать специальные индикаторы или программы, которые автоматически преобразуют ценовые данные в формат ренко. Большинство торговых платформ (MetaTrader, TradingView и др.) имеют встроенные инструменты для этого.
При выборе размера кирпича для внутридневной торговли следует учитывать волатильность инструмента и желаемую частоту сигналов. Слишком маленький размер кирпича будет давать много ложных сигналов, а слишком большой — приведет к пропуску значительной части движений. Оптимальный размер кирпича можно подобрать экспериментально, протестировав разные значения на исторических данных.
Анализ ренко-графиков для внутридневной торговли включает следующие элементы:
- Определение направления текущего тренда (восходящий, нисходящий, боковой)
- Поиск уровней поддержки и сопротивления, образованных скоплениями кирпичей
- Идентификация паттернов продолжения (лестница) и разворота тренда (двойная вершина/основание)
- Подсчет количества кирпичей в одном направлении для оценки силы тренда
- Анализ наклона и длины теней кирпичей для определения потенциала движения
На основе этих элементов можно строить торговые стратегии и принимать решения о входе в рынок и выходе из него.
Пример анализа ренко-графика для внутридневной торговли:
| Элемент | Описание | Сигнал |
|---|---|---|
| Тренд | Восходящий, серия из 5 бычьих кирпичей подряд | Потенциал для покупки |
| Поддержка | Уровень, образованный нижними границами 3 кирпичей | Возможность входа в лонг при отскоке цены от поддержки |
| Паттерн | Двойное основание, 2 медвежьих кирпича на одном уровне | Вероятность разворота тренда вверх, сигнал на покупку |
| Количество кирпичей | 8 бычьих кирпичей против 2 медвежьих | Сильный восходящий тренд, потенциал для продолжения роста |
Комбинируя эти сигналы, трейдер может принять обоснованное решение о покупке инструмента с установкой защитного стоп-приказа ниже уровня поддержки и целью по тренду.
Стратегии внутридневной торговли на основе ренко-графиков
Ренко-графики могут использоваться в различных стратегиях внутридневной торговли. Вот несколько примеров:
1. Стратегия следования за трендом. Открывайте позиции по направлению текущего тренда (в сторону последовательности кирпичей одного цвета) после коррекционных откатов или консолидаций. Стоп-лосс размещайте за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления или на расстоянии 1-2 кирпичей в обратном направлении. Цель — в 2-3 раза больше размера стопа по тренду.
2. Стратегия торговли на прорыве. Дождитесь завершения консолидации цены (боковое движение в диапазоне нескольких кирпичей) и открывайте позицию в направлении прорыва. Стоп-лосс — за противоположной границей диапазона консолидации, цель — на расстоянии в 2-3 раза большем размера диапазона.
3. Стратегия отскока от уровней поддержки/сопротивления. Определите ключевые уровни на ренко-графике (горизонтальные линии, образованные скоплениями кирпичей) и дождитесь их тестирования ценой. Открывайте позиции в направлении отскока от уровня, стоп-лосс — за уровнем, цель — на расстоянии в 1,5-2 раза большем размера стопа.
4. Стратегия разворота тренда. Ищите паттерны двойной вершины/основания или дивергенции между ценой и индикаторами. Входите в позицию в направлении потенциального разворота после подтверждающего пробоя уровня паттерна. Стоп-лосс — за экстремумом паттерна, цель — на расстоянии в 2-3 раза большем размера паттерна.
Ключевые моменты при использовании этих стратегий:
- Дождитесь подтверждения сигнала для входа в виде закрытия кирпича в нужном направлении
- Используйте защитные стоп-приказы для ограничения потерь
- Определяйте цели на основе соотношения потенциальной прибыли к риску
- Учитывайте размер кирпича и волатильность инструмента при выборе параметров стратегии
Помните, что любую стратегию необходимо протестировать на исторических данных и в реальных рыночных условиях, прежде чем применять ее на реальном счете.
Примеры успешных сделок с использованием ренко-графиков
Пример 1. Сделка по стратегии следования за трендом.
На ренко-графике EUR/USD с размером кирпича 10 пунктов мы видим серию из 5 растущих бычьих кирпичей. После небольшой коррекции в виде одного медвежьего кирпича, цена возобновляет рост и закрывает следующий кирпич выше предыдущего максимума. Открываем сделку на покупку по цене закрытия этого кирпича (предположим, 1.2100), стоп-лосс ставим на 20 пунктов ниже (1.2080), а тейк-профит — на расстоянии 60 пунктов от входа (1.2160). Цена продолжает расти и достигает цели через 4 часа, принеся нам прибыль в размере 60 пунктов.
Пример 2. Сделка по стратегии торговли на прорыве.
На ренко-графике GBP/USD с размером кирпича 20 пунктов цена консолидируется в диапазоне 5 кирпичей (100 пунктов). Затем происходит прорыв вниз с закрытием медвежьего кирпича ниже диапазона. Открываем сделку на продажу по цене закрытия этого кирпича (предположим, 1.3900), стоп-лосс ставим на 20 пунктов выше верхней границы диапазона (1.4000), тейк-профит — в 2 раза дальше размера диапазона, т.е. на 200 пунктов ниже входа (1.3700). Цена продолжает снижаться и достигает цели через 2 часа, принеся нам прибыль в 200 пунктов.
Пример 3. Сделка по стратегии отскока от уровня поддержки.
На ренко-графике USD/JPY с размером кирпича 15 пунктов цена подходит к уровню поддержки, образованному нижними границами 4 кирпичей на отметке 108.00. Когда цена касается этого уровня и закрывается бычьим кирпичом выше него, открываем сделку на покупку по цене закрытия (предположим, 108.15), стоп-лосс ставим на 15 пунктов ниже уровня поддержки (107.85), тейк-профит — на расстоянии в 2 раза большем размера стопа, т.е. на 30 пунктов выше входа (108.45). Цена отскакивает от поддержки и достигает цели через 3 часа, принеся прибыль в 30 пунктов.
Эти примеры показывают, как ренко-графики могут генерировать четкие и надежные сигналы для внутридневной торговли. Однако реальные результаты всегда зависят от дисциплины трейдера, управления рисками и рыночных условий.
Советы по совмещению ренко-графиков с другими аналитическими инструментами для повышения точности сигналов
Для повышения эффективности и точности внутридневной торговли с использованием ренко-графиков, их можно комбинировать с другими инструментами технического анализа, такими как:
1. Скользящие средние. Добавьте на ренко-график скользящие средние с периодами, соответствующими вашему торговому стилю (например, 10 и 20 для краткосрочной торговли, 50 и 200 для среднесрочной). Используйте их пересечения и направление в качестве фильтра трендов и дополнительного подтверждения сигналов.
2. Индикаторы импульса (моментум, RSI, стохастик). Применяйте их для оценки силы тренда и определения потенциальных разворотов. Расхождения между индикаторами и ценой на ренко-графике могут указывать на ослабление тренда и вероятность коррекции или смены направления.
Видео
| Лицензированные в РФ брокеры форекс | ||
 |  |  |
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.