VSA-анализ или Volume Spread Analysis, анализ распределения объема. Полное описание. Часть 1.

Автор: Юлия Е.

Проверил: Александр Л.

Время чтения: 5-8 мин

Часть 1 из 2.

«Открываю позицию, абсолютно уверен, что котировка пойдёт, куда мне надо, но цена разворачивается, и получается всё наоборот. Бывали в такой ситуации? Следовательно, Вы не совсем понимаете механику рынка. Почему же изменяется направление цены? Всё дело в объёмах. Они не дают рынку стоять и двигают цену. Крупные инвесторы закидывают огромные суммы, а цена под их воздействием идёт в необходимом им направлении.

Чтобы прибыльно торговать на Форекс, надо обладать информацией о реальных объёмах, присутствующих на рынке в данный момент. На этом и основывается стратегия VSA, которому посвящён наш обзор.

Наиболее надёжным считается прогноз, опирающийся на изменение объёма на рынке за выбранный период времени. Такая методика справедлива в отношении любого актива, потому что по большей части основана на психологии торговли спекулянтов, и в меньшей мере на математических вычислениях и индикаторном теханализе. Самая распространённая стратегия этой группы – VSA (Volume Spread Analysis).

Перед тем, как приступить к детальному рассмотрению принципов и основных паттернов, необходимо упомянуть, что анализ VSA не стоит считать стратегией рыночной торговли в прямом смысле. Она не предполагает использование строгих правил входа и выхода из рынка, что совершенно недопустимо в теханализе. В руках трейдера только общие принципы трактовки рыночной ситуации по торгуемым объёмам. Они дают возможность, во-первых, поймать момент появления на данном рынке крупных инвесторов (большие суммы денег). И, во-вторых, двигаться вслед за этими игроками и не позволить вытолкнуть себя из торговли на мнимом прорыве уровня или обычной коррекции.

Лицензированные в РФ брокеры форекс

 

Надо также сказать, что Форекс является децентрализованным и не позволяет получить общую информацию о всех открытых сделках по данному активу. Можно увидеть лишь тиковый показатель объёма, обозначающий общее число открытых позиций за определённый отрезок времени и лишь по брокеру, с которым вы работаете. Однако явный недостаток информации не мешает пользоваться тиками по методике VSA. Главное − динамика, с которой происходит изменение объёмов. А практика подтверждает, что по ней общая рыночная тенденция выявляется правильно.

Основные понятия анализа

Показатели, которые VSA использует для анализа:

• Спред. Расстояние от High до Low бара на ценовом графике.
• Объём. Отображается на его индикаторах.
• Фон. Сравнение изменений спреда по отношению к объёму.

Авторы данной методики не предоставляют определённых рекомендаций о наиболее подходящем историческом отрезке времени, лучше всего характеризующем фон. Однако, как правило, достаточно проанализировать 15-20 предшествующих баров в любом из таймфреймов.

Определение спреда на барах

Ценовые бары бывают восходящими и нисходящими. Кроме того, их различают по месту закрытия бара относительно общей его длины (спреда).

Классификация ценовых баров в соответствии с местом его закрытия.

Объёмы также делятся на:

Классификация объёмов и сигналы индикатора Volumes для VSA-анализа.

Лицензированные в РФ брокеры форекс

 

Что анализирует VSA

Существует 3 базовых принципа:

1. Соотношение спроса и предложения данного актива на текущий момент. Это первое, что должен определить трейдер, следующий методу VSA. Важно, как можно точнее дать оценку воздействию крупных инвесторов на актуальную ситуацию на рынке. При увеличении спроса сначала раскупаются ордера по наименьшим ценам, а это, естественно, ведёт к росту котировки актива. И наоборот, когда медведи оказываются в подавляющем большинстве, новые продажи идут целым потоком, что вызывает падение стоимости актива. Объёмы на тиковом индикаторе, однако, не всегда изменяются или могут даже значительно вырасти. Значит, самое большое внимание следует уделять структуре ценового бара, а также искать дивергенции на графике цены и индикаторе объёмов.
2. Связь между причиной и эффектом. Справедливо заключить, что всякая рыночная тенденция (эффект) обусловлена присутствием больших объёмов (причина). А если объёмы недостаточно крупные, то импульс очень быстро угаснет. Это можно увидеть во время откатов или слабых коррекций. Следует также помнить, что объёмный анализ предусматривает обязательный контроль фона, потому что тенденция может оказаться обычной инерцией, вызванной предыдущими крупными объёмами, теперь уже резко тающими.
3. Соотношение между усилием и результатом. Дополнение к вышеизложенному принципу. Большие объёмы спроса и предложения, которые вбрасывают маркетмейкеры, очевидно, должны создать новый стабильный тренд. И если всё же результата нет, или применённый метод объёмного анализа входит в противоречие с остальными инструментами рыночной торговли, то скорее всего мы имеем дело с обычной манипуляцией финансовым рынком.

Паттерны объёмного анализа «Усилие и результат»

VSA, так же как теория Вильямса, особо выделяет 3 периода, регулярно повторяющихся на рынке:

• накопление объёмов;
• тренд;
• последующее распределение.

Лицензированные в РФ брокеры форекс

 

Фазы, выделяемые стратегией VSA.

Стратегия VSA предусматривает то, что фаза накопления появляется в конце тренда. При этом «толпа» трейдеров панически закрывает ордера по самым высоким или низким ценам. А крупные инвесторы, приобретающие их, не могут быстро обеспечить ликвидность. Таким образом накопление растягивается по времени и проходит в виде консолидации, удерживающей цену в относительно небольшом коридоре. Это сопровождается мнимыми пробоями и, как следствие, появлением ненадёжных сигналов по стратегии VSA.

Немаловажно отличать накопление от фазы распределения, которое также характеризуется движением во флэте. Во время накопления возле нижнего предела диапазона образуются бары, соответствующие гораздо меньшим объёмам. При распределении, по мнению авторов VSA, складывается обратная ситуация, когда сигналы, говорящие о слабости, находятся вверху коридора.

Фаза накопления заканчивается набором критической величины. Тогда рынок создаёт тренд, сопровождающийся добавлением новых заявок (re-accumulation) в ходе усиления движения. Начинающие осваивать метод объёмного анализа нередко сталкиваются с затруднением: как отличить временный откат от разворота. С этой целью необходимо искать признаки того, что начинается распределение, использовать иные средства теханализа, хотя теоретически объёмный анализ их не признаёт. Рекомендуется и частичное закрытие позиции, а также применение трейлинг-стопа.

Фаза распределения станет финалом очередного цикла на рынке, если появятся сигналы объёмного анализа, говорящие о снижении заинтересованности крупных инвесторов – мелкие трейдеры распродались либо вытеснены из торговли. График котировок отображает этот процесс в виде большого количества пин-баров, уменьшения объёмов либо объёмов без каких-нибудь результатов. Всё это – очевидные признаки того, что прекратился спрос на данный актив.

продолжение следует…

Лицензированные в РФ брокеры форекс

 

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автор - Юлия Константиновна ejk2008@forexareal.ru

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Александр Геннадьевич All-Inbox@forexareal.ru

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.